Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 212.000 $ | 0,01 % |
6.412
+404
| +7 % | +13.736 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
877
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
+6.413
| Neu | +219.298 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
878
Pitney Bowes
PBI
2,21 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
11.721
-6.466
| -36 % | -124.604 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MDRX
879
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 209.000 $ | 0,01 % |
16.491
-97.712
| -86 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
IPHS
880
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| 209.000 $ | 0,01 % |
+4.947
| Neu | +185.589 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
881
Deluxe
DLX
1,04 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
3.131
-5.841
| -65 % | -370.654 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
882
Heron Therapeutics
HRTX
52,7 Mio. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
11.500
-6.300
| -35 % | -122.990 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
NRF
883
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 208.000 $ | 0,01 % |
18.200
-25.400
| -58 % | -326.220 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
884
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
| 207.000 $ | 0,01 % |
+58.100
| Neu | +189.336 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SFR
885
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
| 207.000 $ | 0,01 % |
+6.800
| Neu | +180.881 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
886
Dave & Buster's
PLAY
273 Mio. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
4.400
-32.210
| -88 % | -1,34 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
887
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 206.000 $ | 0,01 % |
+14.491
| Neu | +218.842 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
888
Innospec
IOSP
2,45 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
4.452
-3.000
| -40 % | -141.910 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
889
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 204.000 $ | 0,01 % |
34.776
-48.094
| -58 % | -318.623 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PDCE
890
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 204.000 $ | 0,01 % |
3.534
-19.166
| -84 % | -1,14 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
891
Churchill Downs
CHDN
6,5 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
+9.600
| Neu | +211.521 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
892
Targa Resources
TRGP
67,5 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
+4.800
| Neu | +188.114 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
893
Waste Connections
WCN
46,1 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
4.202
-1.596
| -28 % | -72.614 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
894
ABM Industries
ABM
3,13 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
5.513
-1.940
| -26 % | -65.407 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
895
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
+32.816
| Neu | +184.308 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
896
Kaiser Aluminum
KALU
1,9 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
+2.226
| Neu | +194.461 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLNY
897
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 201.000 $ | 0,01 % |
13.100
-13.600
| -51 % | -236.337 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
QLIK
898
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| 201.000 $ | 0,01 % |
6.800
-27.800
| -80 % | -828.832 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
GLF
899
Nicht mehr gelistet
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
| 197.000 $ | 0,01 % |
62.760
+42.316
| +207 % | +192.940 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
900
Kosmos Energy
KOS
1,7 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,01 % |
+36.000
| Neu | +203.440 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .