Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Qualys
QLYS
7 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
+5.978
| Neu | +200.181 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
852
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
+5.113
| Neu | +231.890 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
853
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
2.900
-36.421
| -93 % | -2,82 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
854
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 228.000 $ | 0,02 % |
+24.100
| Neu | +225.870 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
855
Sanmina
SANM
8,02 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,02 % |
7.959
-22.603
| -74 % | -612.001 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
856
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,02 % |
7.000
-9.130
| -57 % | -326.062 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
857
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,02 % |
+6.000
| Neu | +198.541 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
858
The Marzetti Company
MZTI
2,97 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,02 % |
1.714
-701
| -29 % | -91.478 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
859
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,04 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
+10.361
| Neu | +225.280 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
860
Interface
TILE
1,85 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
+13.427
| Neu | +224.231 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
861
Agnico Eagle Mines
AEM
102 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+4.118
| Neu | +226.816 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
862
Jacobs Solutions
J
18,3 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
+5.174
| Neu | +224.353 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
863
MillerKnoll
MLKN
1,54 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
7.723
-973
| -11 % | -32.120 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
TSRO
864
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
| 221.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +205.507 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
865
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 221.000 $ | 0,01 % |
+11.899
| Neu | +224.409 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
866
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,01 % |
+7.400
| Neu | +202.936 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
IMPV
867
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 220.000 $ | 0,01 % |
+4.101
| Neu | +190.330 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
868
Black Hills Corp
BKH
6,61 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,01 % |
+3.576
| Neu | +217.837 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
869
WPP
WPP
5,99 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
+1.848
| Neu | +210.814 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
870
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
+3.153
| Neu | +222.402 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
871
SunCoke Energy
SXC
867 Mio. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
26.861
+2.400
| +10 % | +16.820 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
872
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
+6.200
| Neu | +221.835 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
873
UGI
UGI
8,04 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
4.730
-16.910
| -78 % | -771.837 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
874
Ares Commercial Real Estate
ACRE
204 Mio. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
+16.940
| Neu | +213.441 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
FRAN
875
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 213.000 $ | 0,01 % |
1.151
-2.653
| -70 % | -433.979 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .