Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
851
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 225.000 $ | 0,01 % |
17.767
-20.525
| -54 % | -271.421 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
852
Regions Financial
RF
24,7 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
26.337
-156.307
| -86 % | -1,42 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
BDSI
853
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 224.000 $ | 0,01 % |
95.000
+53.600
| +129 % | +147.888 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
854
Apple Hospitality REIT
APLE
4,41 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+11.838
| Neu | +221.775 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PEGI
855
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 223.000 $ | 0,01 % |
9.700
-9.900
| -51 % | -205.595 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
856
Idexx Laboratories
IDXX
52,9 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
2.389
-1.399
| -37 % | -120.139 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
857
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,19 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
+34.823
| Neu | +205.571 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CCP
858
Nicht mehr gelistet
Care Capital Properties, Inc.
CCP
| 222.000 $ | 0,01 % |
8.457
-24.780
| -75 % | -648.946 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
STL
859
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
| 222.000 $ | 0,01 % |
14.171
-1.278
| -8 % | -20.501 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
860
Mativ Holdings
MATV
640 Mio. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
+6.277
| Neu | +211.787 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
STMP
861
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 219.000 $ | 0,01 % |
+2.500
| Neu | +223.256 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
862
Somnigroup International
SGI
15,3 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
+15.744
| Neu | +232.244 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
863
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 218.000 $ | 0,01 % |
3.300
-1.000
| -23 % | -68.529 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BGG
864
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| 218.000 $ | 0,01 % |
10.298
-2.606
| -20 % | -56.337 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
865
Chesapeake Utilities
CPK
3,52 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
+3.254
| Neu | +195.674 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
866
Cheniere Energy
LNG
63,6 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
5.700
-11.600
| -67 % | -407.908 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ISEE
867
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 214.000 $ | 0,01 % |
+4.200
| Neu | +208.693 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SFLY
868
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 214.000 $ | 0,01 % |
4.600
-29.500
| -87 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
VA
869
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
| 214.000 $ | 0,01 % |
+3.800
| Neu | +210.827 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AXLL
870
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 214.000 $ | 0,01 % |
+6.569
| Neu | +166.588 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLD
871
Nicht mehr gelistet
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| 213.000 $ | 0,01 % |
103.200
+80.700
| +359 % | +164.983 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
872
Anika Therapeutics
ANIK
260 Mio. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+3.955
| Neu | +186.345 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
873
Paycom
PAYC
12 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+4.900
| Neu | +191.511 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
874
Plexus
PLXS
5,58 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+4.913
| Neu | +207.029 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
875
Progress Software
PRGS
1,83 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+7.709
| Neu | +198.158 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .