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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WMGI
826
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
| 241.000 $ | 0,02 % |
+9.839
| Neu | +226.565 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CHMT
827
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 241.000 $ | 0,02 % |
+7.337
| Neu | +211.834 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CWEI
828
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| 240.000 $ | 0,02 % |
+2.812
| Neu | +153.888 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
829
Mattel
MAT
4,45 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,02 % |
7.896
-17.302
| -69 % | -565.654 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
MR
830
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| 239.000 $ | 0,02 % |
+4.855
| Neu | +232.346 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WFT
831
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 239.000 $ | 0,02 % |
+42.509
| Neu | +241.570 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
832
Progress Software
PRGS
1,82 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,02 % |
8.768
+1.059
| +14 % | +30.278 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
NUAN
833
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 238.000 $ | 0,02 % |
+18.942
| Neu | +248.165 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ITC
834
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 238.000 $ | 0,02 % |
5.116
-12.947
| -72 % | -599.120 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
835
Chatham Lodging
CLDT
740 Mio. $
| 237.000 $ | 0,02 % |
+12.293
| Neu | +264.436 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
VRTU
836
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 237.000 $ | 0,02 % |
+9.603
| Neu | +246.007 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
837
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
334 Mio. $
| 236.000 $ | 0,02 % |
+8.885
| Neu | +206.359 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
838
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,2 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,02 % |
6.100
-9.694
| -61 % | -384.782 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
839
Buckle
BKE
2,26 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,02 % |
+9.720
| Neu | +250.712 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
840
BP
BP
115 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,02 % |
+7.915
| Neu | +229.639 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
841
Kirby Corp
KEX
6,57 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
3.754
-3.753
| -50 % | -215.392 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
842
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
+3.142
| Neu | +227.207 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
843
Nicht mehr gelistet
Talen Energy Corporation
TLN
| 231.000 $ | 0,02 % |
16.669
-43.382
| -72 % | -595.913 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
844
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,02 % |
+10.031
| Neu | +222.128 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
845
RenaissanceRe
RNR
14,1 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,02 % |
+1.918
| Neu | +226.101 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NXTM
846
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
| 230.000 $ | 0,02 % |
+9.194
| Neu | +214.350 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
847
Visteon
VC
1,93 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,02 % |
3.200
-6.046
| -65 % | -422.706 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
848
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 229.000 $ | 0,02 % |
6.464
-14.423
| -69 % | -458.516 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
YDKN
849
Nicht mehr gelistet
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| 229.000 $ | 0,02 % |
+8.700
| Neu | +223.601 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GRA
850
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 229.000 $ | 0,02 % |
+3.100
| Neu | +233.854 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .