Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
DexCom
DXCM
31,6 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,02 % |
+12.800
| Neu | +217.942 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
802
Morningstar
MORN
8,86 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,02 % |
+3.100
| Neu | +259.100 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PSB
803
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 254.000 $ | 0,02 % |
2.393
-83
| -3 % | -8.302 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
INSY
804
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 254.000 $ | 0,02 % |
+19.600
| Neu | +285.676 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
805
Brady Corp
BRC
3,99 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
8.276
-1.824
| -18 % | -52.823 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
806
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
6.300
-5.600
| -47 % | -232.257 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
807
Capitol Federal Financial
CFFN
1,06 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
+18.123
| Neu | +241.933 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
808
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,6 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
1.527
-2.601
| -63 % | -404.821 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
809
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 253.000 $ | 0,02 % |
+4.818
| Neu | +226.922 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
810
Sally Beauty Holdings
SBH
1,72 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
8.600
-30.900
| -78 % | -923.762 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
WIBC
811
Nicht mehr gelistet
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
| 253.000 $ | 0,02 % |
24.275
+8.100
| +50 % | +87.227 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MJN
812
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 252.000 $ | 0,02 % |
2.776
-2.204
| -44 % | -186.627 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
813
Noah Holdings
NOAH
476 Mio. $
| 251.000 $ | 0,02 % |
+10.400
| Neu | +256.271 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
814
Novartis
NVS
305 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,02 % |
+3.398
| Neu | +234.755 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAB
815
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 250.000 $ | 0,02 % |
4.986
-8.882
| -64 % | -442.050 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
816
Dover
DOV
28,7 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,02 % |
4.449
-12.243
| -73 % | -659.865 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
817
Commault Systems
CVLT
6,46 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
+5.735
| Neu | +252.946 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
OPB
818
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
| 248.000 $ | 0,02 % |
+7.326
| Neu | +259.345 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
819
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 247.000 $ | 0,02 % |
+3.820
| Neu | +220.357 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
Y
820
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 247.000 $ | 0,02 % |
450
-535
| -54 % | -278.879 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
821
Curtiss-Wright
CW
17,9 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
2.917
-1.693
| -37 % | -136.302 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
822
Summit Hotel Properties
INN
766 Mio. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
+18.242
| Neu | +217.901 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
823
NewMarket
NEU
6,96 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
583
-1.866
| -76 % | -752.408 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
824
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,44 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
11.861
-13.133
| -53 % | -232.951 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LTRPA
825
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| 241.000 $ | 0,02 % |
+10.997
| Neu | +241.822 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .