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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 924.000 $ | 0,02 % |
679
-175
| -20 % | -211.172 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
752
Tetra Tech
TTEK
9,7 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,02 % |
100.580
+37.770
| +60 % | +336.387 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
753
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,02 % |
18.687
-2.962
| -14 % | -140.920 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
754
Rogers Corp
ROG
2,34 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,02 % |
+8.451
| Neu | +856.226 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
755
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,02 % |
20.200
-38.841
| -66 % | -1,69 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
756
Brinker International
EAT
8,16 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,02 % |
24.012
+17.828
| +288 % | +741.188 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
757
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,02 % |
+42.315
| Neu | +911.465 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LNCE
758
Nicht mehr gelistet
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| 914.000 $ | 0,02 % |
+26.396
| Neu | +960.994 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
759
Coherus Oncology
CHRS
89,5 Mio. $
| 912.000 $ | 0,02 % |
63.570
+53.711
| +545 % | +1,03 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
760
Teradyne
TER
41,8 Mrd. $
| 912.000 $ | 0,02 % |
30.354
-164.592
| -84 % | -5,53 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
761
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,02 % |
18.622
-25.490
| -58 % | -1,29 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
762
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 904.000 $ | 0,02 % |
61.269
-209.115
| -77 % | -3,2 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
TCF
763
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 883.000 $ | 0,02 % |
55.421
-5.238
| -9 % | -84.289 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
764
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 882.000 $ | 0,02 % |
108.220
+20.122
| +23 % | +162.046 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
765
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,02 % |
+11.954
| Neu | +846.078 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
VVC
766
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
| 877.000 $ | 0,02 % |
15.014
-8.938
| -37 % | -535.992 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
767
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 874.000 $ | 0,02 % |
43.860
+31.884
| +266 % | +549.648 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
ISCA
768
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
| 862.000 $ | 0,02 % |
22.949
-5.087
| -18 % | -186.641 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
769
Rayonier Advanced Materials
RYAM
384 Mio. $
| 857.000 $ | 0,02 % |
+54.485
| Neu | +777.888 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
770
Nicht mehr gelistet
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| 855.000 $ | 0,02 % |
65.497
+8.519
| +15 % | +122.245 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
771
Southwest Gas
SWX
6,68 Mrd. $
| 854.000 $ | 0,02 % |
11.695
+1.840
| +19 % | +147.153 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
772
Skyworks Solutions
SWKS
20,5 Mrd. $
| 848.000 $ | 0,02 % |
+8.837
| Neu | +906.466 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
773
ICU Medical
ICUI
4,45 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,02 % |
4.899
-5.773
| -54 % | -926.136 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
774
Fidelity National Financial
FNF
11,7 Mrd. $
| 843.000 $ | 0,02 % |
27.077
+17.426
| +181 % | +502.029 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
775
Petrobras
PBR
116 Mrd. $
| 840.000 $ | 0,02 % |
105.131
+27.782
| +36 % | +247.735 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .