Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Sprouts Farmers Market
SFM
4,58 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,02 % |
+14.548
| Neu | +322.678 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SIGM
727
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| 299.000 $ | 0,02 % |
+38.388
| Neu | +278.171 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
728
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,02 % |
+17.411
| Neu | +279.680 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
729
C.H. Robinson
CHRW
14,8 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,02 % |
4.210
-33.275
| -89 % | -2,33 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
730
UFP Industries
UFPI
4,44 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,02 % |
+9.060
| Neu | +314.223 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TVPT
731
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 297.000 $ | 0,02 % |
+19.759
| Neu | +271.510 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
732
Cemex
CX
15,6 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,02 % |
+38.632
| Neu | +284.405 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
733
IAMGOLD
IAG
10,4 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,02 % |
72.755
-218.061
| -75 % | -993.922 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
734
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 295.000 $ | 0,02 % |
+39.749
| Neu | +281.423 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
735
Tanger
SKT
4,51 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,02 % |
+7.538
| Neu | +304.598 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
736
Valley National Bancorp
VLY
7,85 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,02 % |
30.243
-6.600
| -18 % | -61.633 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
737
Churchill Downs
CHDN
6,9 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,02 % |
12.000
+2.400
| +25 % | +56.543 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
738
REX American Resources
REX
1,32 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,02 % |
+20.766
| Neu | +252.741 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
EXPR
739
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 292.000 $ | 0,02 % |
1.238
+139
| +13 % | +37.672 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
SYT
740
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 292.000 $ | 0,02 % |
+3.336
| Neu | +274.962 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WIN
741
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 291.000 $ | 0,02 % |
5.800
-4.080
| -41 % | -186.753 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
742
Covista Inc
CVSA
3,86 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,02 % |
+12.562
| Neu | +280.429 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
743
Insperity
NSP
1,92 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,02 % |
7.970
-8.614
| -52 % | -308.828 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
744
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,02 % |
1.981
-426
| -18 % | -60.984 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
745
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 287.000 $ | 0,02 % |
+8.232
| Neu | +344.512 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LNKD
746
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 287.000 $ | 0,02 % |
+1.500
| Neu | +287.527 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
747
Four Corners Property Trust
FCPT
2,58 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,02 % |
13.396
-16.435
| -55 % | -345.978 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
748
Greif
GEF
4,12 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,02 % |
5.762
-15.262
| -73 % | -653.256 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
749
Cheesecake Factory
CAKE
5,46 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,02 % |
+5.689
| Neu | +290.369 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
750
Rayonier Advanced Materials
RYAM
359 Mio. $
| 285.000 $ | 0,02 % |
+21.343
| Neu | +275.863 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .