Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FirstEnergy
FE
27 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,39 % |
305.106
+285.959
| +1.493 % | +9,16 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
52
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,38 % |
136.148
+126.455
| +1.305 % | +8,78 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
53
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,36 % |
+258.457
| Neu | +9,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
54
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,62 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,36 % |
261.366
-67.118
| -20 % | -2,25 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
55
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
654 Mio. $
| 8,36 Mio. $ | 0,34 % |
189.770
-88.553
| -32 % | -3,94 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
56
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,34 % |
116.128
-21.340
| -16 % | -1,51 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
57
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,33 % |
74.118
-36.152
| -33 % | -3,94 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
58
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,32 % |
176.566
+55.293
| +46 % | +2,56 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
59
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,32 % |
229.478
+83.908
| +58 % | +2,81 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
MON
60
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 7,81 Mio. $ | 0,32 % |
74.221
-65.459
| -47 % | -6,71 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
61
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,32 % |
252.266
+90.803
| +56 % | +2,77 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
62
Devon Energy
DVN
46,6 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,32 % |
169.051
+164.294
| +3.454 % | +7,25 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
63
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,31 % |
+525.424
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AET
64
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 7,49 Mio. $ | 0,31 % |
+60.407
| Neu | +7,23 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
65
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,31 % |
40.068
+27.945
| +231 % | +5,13 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
66
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,3 % |
+26.211
| Neu | +7,77 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
67
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,3 % |
191.009
+30.217
| +19 % | +1,18 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
68
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,3 % |
+71.885
| Neu | +7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
69
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,29 % |
35.161
+30.672
| +683 % | +5,85 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
70
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,29 % |
101.448
+73.872
| +268 % | +5,43 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
71
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,29 % |
+114.740
| Neu | +6,91 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
72
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,29 % |
236.089
+150.416
| +176 % | +4,59 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
73
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,29 % |
78.402
+58.061
| +285 % | +6,11 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
74
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,29 % |
282.610
+218.526
| +341 % | +5,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
75
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,29 % |
147.708
-81.680
| -36 % | -3,68 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .