Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,83 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,9 % |
| 4 | Technologie | 12,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,34 % |
48.179
+30.269
| +169 % | +2,73 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
52
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,34 % |
51.061
+972
| +2 % | +86.592 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
53
Best Buy
BBY
22,1 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
135.485
+101.927
| +304 % | +3,09 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
54
Signet Jewelers
SIG
4,62 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,34 % |
+35.306
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
55
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,34 % |
141.482
+112.998
| +397 % | +3,24 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
56
Keurig Dr Pepper
KDP
52,1 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,33 % |
48.239
+44.719
| +1.270 % | +4,08 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
57
Bath & Body Works
BBWI
4,38 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,33 % |
+59.359
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,33 % |
+49.818
| Neu | +4,24 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
GAS
59
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
+64.438
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
IM
60
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 4,19 Mio. $ | 0,32 % |
116.567
+77.000
| +195 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
61
Capri Holdings
CPRI
2,16 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,32 % |
73.319
-7.554
| -9 % | -373.085 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
62
Macy's
M
6,49 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,32 % |
94.617
+38.057
| +67 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
63
Cardinal Health
CAH
64,1 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,32 % |
+50.099
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MNK
64
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 4,05 Mio. $ | 0,31 % |
66.058
+53.022
| +407 % | +3,39 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
XLNX
65
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 4,05 Mio. $ | 0,31 % |
85.317
+40.884
| +92 % | +1,92 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
66
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,31 % |
237.063
+209.983
| +775 % | +3,08 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
67
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,31 % |
79.106
+44.684
| +130 % | +2,19 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
68
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,31 % |
+548.290
| Neu | +3,69 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
69
Xerox
XRX
135 Mio. $
| 3,9 Mio. $ | 0,3 % |
132.638
+102.215
| +336 % | +2,64 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
70
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,29 % |
149.985
+39.552
| +36 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
71
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,29 % |
167.676
+136.467
| +437 % | +2,81 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
72
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,29 % |
+44.017
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
73
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,29 % |
75.526
+36.507
| +94 % | +1,71 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
74
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 3,64 Mio. $ | 0,28 % |
4.088.360
+3.441.240
| +532 % | +2,62 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
75
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,28 % |
88.798
+28.232
| +47 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Squarepoint 1.726 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 505 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2016 war Chubb: 105.706 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2016 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in DaVita im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2016 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 505 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .