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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GWR
701
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
+15.752
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
702
Sanmina
SANM
8,54 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
28.193
-12.496
| -31 % | -474.798 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
703
FormFactor
FORM
7,51 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
+86.507
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
704
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
24.227
-16.322
| -40 % | -685.841 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
705
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
64.753
-31.247
| -33 % | -505.189 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
GGP
706
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
45.295
+33.657
| +289 % | +775.141 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
707
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
+7.326
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
EXTN
708
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
39.890
+16.540
| +71 % | +469.235 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CBF
709
Nicht mehr gelistet
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
+27.731
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CIT
710
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
+21.568
| Neu | +991.375 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
711
TTM Technologies
TTMI
8,29 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
59.965
+35.100
| +141 % | +588.957 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
712
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
+21.533
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
713
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
8.743
-29.120
| -77 % | -3,42 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
714
STMicroelectronics
STM
41,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
72.014
+57.668
| +402 % | +909.638 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
715
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
11.895
-8.878
| -43 % | -753.191 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
BKI
716
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
+25.184
| Neu | +995.367 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
717
Sprouts Farmers Market
SFM
4,66 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
+45.426
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
718
Silgan Holdings
SLGN
4,39 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
32.421
-11.045
| -25 % | -340.613 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
719
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
+6.206
| Neu | +990.730 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
720
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
16.905
+5.659
| +50 % | +339.607 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
721
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
+22.458
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
722
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
29.220
-100.912
| -78 % | -3,48 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
723
Yelp
YELP
1,12 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
33.967
+23.067
| +212 % | +719.677 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
724
Service Properties Trust
SVC
701 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
+6.957
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
725
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,02 % |
30.487
+22.147
| +266 % | +764.229 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .