Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
MSCI
MSCI
45,3 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,02 % |
4.205
-9.998
| -70 % | -756.529 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
BNCL
702
Nicht mehr gelistet
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| 324.000 $ | 0,02 % |
25.500
-9.700
| -28 % | -131.613 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
703
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 324.000 $ | 0,02 % |
2.663
+459
| +21 % | +53.716 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
704
APA Corp
APA
18,5 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,02 % |
+5.800
| Neu | +315.351 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
705
Healthcare Realty
HR
6,26 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,02 % |
10.000
+700
| +8 % | +21.085 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
VAR
706
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 323.000 $ | 0,02 % |
4.477
+1.179
| +36 % | +85.492 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CATM
707
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| 322.000 $ | 0,02 % |
+8.079
| Neu | +309.130 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
708
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 321.000 $ | 0,02 % |
13.191
-297.909
| -96 % | -6,9 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CMD
709
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 320.000 $ | 0,02 % |
+4.654
| Neu | +321.019 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
EXPR
710
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 319.000 $ | 0,02 % |
1.099
-5.763
| -84 % | -1,94 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
711
Vale
VALE
48,3 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,02 % |
62.800
-62.700
| -50 % | -293.386 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
712
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| 317.000 $ | 0,02 % |
+4.770
| Neu | +344.640 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PLCM
713
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
| 316.000 $ | 0,02 % |
28.104
+10.872
| +63 % | +126.849 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PRTK
714
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| 312.000 $ | 0,02 % |
+22.400
| Neu | +329.771 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
715
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,02 % |
+12.881
| Neu | +310.086 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
716
Encompass Health
EHC
13,4 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,02 % |
+10.056
| Neu | +314.572 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
717
NatWest
NWG
62,3 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,02 % |
+61.193
| Neu | +428.963 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
718
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,02 % |
15.600
-300
| -2 % | -5.663 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
719
Murphy Oil
MUR
5,76 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,02 % |
+9.720
| Neu | +293.948 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
720
The Marzetti Company
MZTI
2,99 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,02 % |
+2.415
| Neu | +286.329 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVNTA
721
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 308.000 $ | 0,02 % |
8.300
+1.900
| +30 % | +72.204 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
722
Oil States International
OIS
579 Mio. $
| 307.000 $ | 0,02 % |
9.350
-13.576
| -59 % | -439.994 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
723
Petrobras Class A
PBR.A
121 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,02 % |
52.700
+16.000
| +44 % | +82.650 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
HTWR
724
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| 306.000 $ | 0,02 % |
5.300
-11.300
| -68 % | -369.542 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
725
Fulton Financial
FULT
4,48 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,02 % |
22.628
-2.159
| -9 % | -29.556 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .