Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
SL Green Realty
SLG
3,46 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,03 % |
6.396
-4.420
| -41 % | -448.093 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
677
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 666.000 $ | 0,03 % |
38.484
-101.321
| -72 % | -1,63 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
678
Ashland
ASH
3,45 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,03 % |
+12.405
| Neu | +681.409 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
679
Scholastic
SCHL
676 Mio. $
| 662.000 $ | 0,03 % |
13.949
+5.934
| +74 % | +252.040 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
680
LivaNova
LIVN
4,97 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,03 % |
+14.680
| Neu | +721.287 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CXO
681
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 659.000 $ | 0,03 % |
+4.969
| Neu | +675.549 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
682
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,03 % |
9.928
-52.417
| -84 % | -3,05 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
683
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 655.000 $ | 0,03 % |
9.719
+2.545
| +35 % | +156.425 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
684
Dentsply Sirona
XRAY
1,84 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,03 % |
11.321
-5.349
| -32 % | -315.997 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
685
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,03 % |
+21.000
| Neu | +590.646 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NGD
686
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
| 652.000 $ | 0,03 % |
+186.398
| Neu | +707.697 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
687
Trip.com Group
TCOM
27,2 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,03 % |
+16.300
| Neu | +713.027 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BBBY
688
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 652.000 $ | 0,03 % |
16.051
-40.542
| -72 % | -1,76 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
689
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,03 % |
+18.500
| Neu | +646.495 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
690
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,03 % |
+5.499
| Neu | +689.951 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
691
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,03 % |
15.219
-60.995
| -80 % | -2,46 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
692
Safehold
SAFE
689 Mio. $
| 648.000 $ | 0,03 % |
+10.766
| Neu | +613.464 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
693
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 647.000 $ | 0,03 % |
10.794
-4.829
| -31 % | -270.228 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
694
Dave & Buster's
PLAY
273 Mio. $
| 646.000 $ | 0,03 % |
+11.467
| Neu | +532.741 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
695
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 646.000 $ | 0,03 % |
+9.700
| Neu | +615.960 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
696
Seabridge Gold
SA
2,65 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,03 % |
+78.528
| Neu | +772.975 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
697
Adient
ADNT
1,18 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,03 % |
+10.904
| Neu | +575.663 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DATA
698
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 639.000 $ | 0,03 % |
15.172
+10.137
| +201 % | +472.096 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
699
Barclays
BCS
75,9 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,03 % |
61.546
-61.351
| -50 % | -578.423 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
700
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,03 % |
71.527
+52.627
| +278 % | +455.397 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .