Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| 352.000 $ | 0,02 % |
4.375
-395
| -8 % | -30.869 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
677
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,02 % |
9.387
-79.788
| -89 % | -2,84 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
678
Cleveland-Cliffs
CLF
7 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,02 % |
+60.042
| Neu | +391.792 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
679
GoPro
GPRO
162 Mio. $
| 347.000 $ | 0,02 % |
+20.800
| Neu | +285.574 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
STAY
680
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 347.000 $ | 0,02 % |
+24.449
| Neu | +355.127 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WBC
681
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| 347.000 $ | 0,02 % |
+3.057
| Neu | +311.533 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CPE
682
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 345.000 $ | 0,02 % |
2.200
-5.607
| -72 % | -741.552 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
683
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 345.000 $ | 0,02 % |
+33.732
| Neu | +330.941 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
684
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,02 % |
+4.977
| Neu | +350.507 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
EQY
685
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
| 342.000 $ | 0,02 % |
11.185
-58.163
| -84 % | -1,84 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
686
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 341.000 $ | 0,02 % |
+1.669
| Neu | +352.596 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
687
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,02 % |
64.000
-78.400
| -55 % | -373.576 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
LPNT
688
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| 340.000 $ | 0,02 % |
5.736
-1.986
| -26 % | -119.177 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
689
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,02 % |
10.160
-3.771
| -27 % | -120.159 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
KRA
690
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 338.000 $ | 0,02 % |
+9.646
| Neu | +308.862 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NSR
691
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 338.000 $ | 0,02 % |
+12.708
| Neu | +317.612 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
692
Ionis Pharmaceuticals
IONS
5,15 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
+9.200
| Neu | +287.839 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
693
Criteo S.A.
CRTO
817 Mio. $
| 332.000 $ | 0,02 % |
9.445
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
694
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,02 % |
49.680
-2.320
| -4 % | -14.872 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
695
Nicht mehr gelistet
Haynes International, Inc.
HAYN
| 330.000 $ | 0,02 % |
+8.900
| Neu | +332.824 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
696
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 330.000 $ | 0,02 % |
+7.043
| Neu | +330.000 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
697
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,02 % |
+8.962
| Neu | +355.076 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
698
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 327.000 $ | 0,02 % |
+23.377
| Neu | +328.589 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GRUB
699
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 327.000 $ | 0,02 % |
+3.800
| Neu | +285.039 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
700
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,02 % |
+2.144
| Neu | +313.107 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .