Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
E.W. Scripps
SSP
249 Mio. $
| 349.000 $ | 0,02 % |
+22.012
| Neu | +350.517 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CVG
677
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
| 349.000 $ | 0,02 % |
13.950
+4.603
| +49 % | +124.084 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
INXN
678
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 347.000 $ | 0,02 % |
+9.400
| Neu | +333.172 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GG
679
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 346.000 $ | 0,02 % |
+18.100
| Neu | +320.768 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NXGN
680
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 342.000 $ | 0,02 % |
28.723
+10.630
| +59 % | +142.952 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MBFI
681
Nicht mehr gelistet
MB Financial Corp
MBFI
| 342.000 $ | 0,02 % |
+9.421
| Neu | +325.244 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
682
Affiliated Managers Group
AMG
9,6 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,02 % |
+2.407
| Neu | +393.992 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
683
Caesars Entertainment
CZR
5,91 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,02 % |
+22.290
| Neu | +304.764 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
684
Williams Companies
WMB
87,1 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,02 % |
15.655
-130.041
| -89 % | -2,61 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OA
685
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 339.000 $ | 0,02 % |
3.978
-10.703
| -73 % | -933.357 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
686
Diamondback Energy
FANG
55,9 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
3.700
-16.300
| -82 % | -1,41 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
687
Valley National Bancorp
VLY
7,94 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,02 % |
+36.843
| Neu | +344.674 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AAWW
688
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 336.000 $ | 0,02 % |
+8.100
| Neu | +343.937 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
689
Home BancShares
HOMB
6,06 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,02 % |
16.793
+1.777
| +12 % | +37.258 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
690
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,02 % |
+19.046
| Neu | +272.569 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BKS
691
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 331.000 $ | 0,02 % |
29.123
+2.208
| +8 % | +25.576 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
692
Adeia
ADEA
2,28 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,02 % |
40.317
-8.694
| -18 % | -70.648 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
693
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,02 % |
4.448
-2.491
| -36 % | -176.013 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
694
Crane NXT
CXT
3,49 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,02 % |
16.583
-17.620
| -52 % | -343.713 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
695
Sturm, Ruger & Co
RGR
716 Mio. $
| 327.000 $ | 0,02 % |
5.107
-3.914
| -43 % | -252.813 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
696
Interparfums
IPAR
3,84 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,02 % |
+11.400
| Neu | +341.446 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NLSN
697
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 326.000 $ | 0,02 % |
+6.281
| Neu | +331.120 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
698
KBR
KBR
5,01 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
24.513
-8.937
| -27 % | -128.936 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
699
Saic
SAIC
6,41 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
5.563
-16.301
| -75 % | -886.126 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
IMS
700
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| 325.000 $ | 0,02 % |
12.800
+682
| +6 % | +17.488 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .