Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,03 % |
14.682
-16.161
| -52 % | -437.684 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
652
Designer Brands
DBI
329 Mio. $
| 387.000 $ | 0,03 % |
18.900
+6.700
| +55 % | +157.137 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
653
Teleflex
TFX
6,07 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,03 % |
+2.304
| Neu | +412.828 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
654
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,03 % |
10.888
-24.389
| -69 % | -802.874 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
ENH
655
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| 381.000 $ | 0,03 % |
+5.819
| Neu | +385.842 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
656
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,03 % |
+7.965
| Neu | +380.656 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
657
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,03 % |
1.469
+589
| +67 % | +151.658 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ICPT
658
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 379.000 $ | 0,03 % |
+2.300
| Neu | +362.611 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
659
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,03 % |
4.995
-3.077
| -38 % | -239.035 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CRAY
660
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 372.000 $ | 0,02 % |
15.789
+2.943
| +23 % | +75.077 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
661
PTC Therapeutics
PTCT
5,29 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,02 % |
+26.478
| Neu | +215.258 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
662
Cerus
CERS
392 Mio. $
| 370.000 $ | 0,02 % |
+59.628
| Neu | +390.295 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
663
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,02 % |
+12.391
| Neu | +380.751 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ISBC
664
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 370.000 $ | 0,02 % |
30.845
-45.058
| -59 % | -523.011 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
665
TTM Technologies
TTMI
8,04 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,02 % |
+32.169
| Neu | +318.097 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DPLO
666
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| 368.000 $ | 0,02 % |
+13.134
| Neu | +440.723 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
667
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,02 % |
+4.898
| Neu | +361.301 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
668
Televisa
TV
2,34 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,02 % |
+14.151
| Neu | +373.509 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DISH
669
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 364.000 $ | 0,02 % |
+6.649
| Neu | +344.396 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
670
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,02 % |
+23.740
| Neu | +386.993 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
671
Openlane
OPLN
4,22 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,02 % |
22.193
+7.398
| +50 % | +118.026 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
672
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,02 % |
+35.177
| Neu | +366.506 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GOV
673
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 362.000 $ | 0,02 % |
15.989
-1.330
| -8 % | -31.137 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ALJ
674
Nicht mehr gelistet
Alon USA Energy Inc
ALJ
| 362.000 $ | 0,02 % |
44.954
+9.545
| +27 % | +70.812 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
675
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,02 % |
40.720
-30.392
| -43 % | -269.097 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .