Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
RLI Corp
RLI
5,99 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,02 % |
+10.778
| Neu | +350.917 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
652
Hancock Whitney
HWC
5,89 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,02 % |
14.189
-3.684
| -21 % | -93.745 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TIF
653
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 370.000 $ | 0,02 % |
6.097
-21.089
| -78 % | -1,4 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
654
United Community Banks
UCB
4,43 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,02 % |
+20.158
| Neu | +389.356 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
655
Booz Allen Hamilton
BAH
10,5 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,02 % |
+12.400
| Neu | +354.930 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
656
Qualcomm
QCOM
173 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,02 % |
6.865
-87.916
| -93 % | -4,63 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
657
Nicht mehr gelistet
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| 367.000 $ | 0,02 % |
+24.500
| Neu | +307.936 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BBG
658
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
| 367.000 $ | 0,02 % |
57.320
-14.035
| -20 % | -102.456 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
659
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
| 367.000 $ | 0,02 % |
7.099
+915
| +15 % | +54.845 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
660
Arrow Electronics
ARW
10,3 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,02 % |
5.894
-20.448
| -78 % | -1,3 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
661
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 361.000 $ | 0,02 % |
1.725
-1.880
| -52 % | -414.499 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
662
Brown-Forman Class B
BF.B
13,2 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,02 % |
11.275
-19.903
| -64 % | -615.793 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LCI
663
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| 359.000 $ | 0,02 % |
3.771
-7.748
| -67 % | -663.195 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
664
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,02 % |
3.686
-103
| -3 % | -9.881 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DFT
665
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| 357.000 $ | 0,02 % |
7.500
+700
| +10 % | +30.096 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
666
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 356.000 $ | 0,02 % |
7.056
-6.200
| -47 % | -312.944 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
667
Skywest
SKYW
3,2 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,02 % |
+13.383
| Neu | +305.716 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
668
Tractor Supply
TSCO
18,4 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,02 % |
+19.360
| Neu | +359.775 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
669
Bruker
BRKR
8,48 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,02 % |
15.500
-50.300
| -76 % | -1,34 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
670
TD Synnex
SNX
18,9 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,02 % |
7.420
-1.256
| -14 % | -55.099 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
671
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,02 % |
4.028
-28.775
| -88 % | -2,43 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
XEC
672
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 351.000 $ | 0,02 % |
+2.945
| Neu | +329.901 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MGLN
673
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| 350.000 $ | 0,02 % |
5.324
+2.124
| +66 % | +143.010 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BOBE
674
Nicht mehr gelistet
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| 350.000 $ | 0,02 % |
9.235
+4.223
| +84 % | +189.293 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
675
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 349.000 $ | 0,02 % |
+19.856
| Neu | +351.235 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .