Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Hanover Insurance
THG
8,54 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,02 % |
+4.710
| Neu | +405.304 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZAGG
627
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 399.000 $ | 0,02 % |
+76.007
| Neu | +498.781 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GOV
628
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 399.000 $ | 0,02 % |
+17.319
| Neu | +338.192 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
629
Nordic American Tanker
NAT
1,54 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,02 % |
28.829
+17.741
| +160 % | +258.300 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SRC
630
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 397.000 $ | 0,02 % |
6.935
+2.653
| +62 % | +138.645 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
631
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,61 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,02 % |
8.100
+2.452
| +43 % | +158.614 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
632
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
50,7 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,02 % |
11.064
-55.634
| -83 % | -2,62 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
633
Ryder
R
10,9 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,02 % |
+6.446
| Neu | +426.936 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLC
634
Nicht mehr gelistet
Clarcor
CLC
| 391.000 $ | 0,02 % |
6.427
-2.428
| -27 % | -142.132 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
635
Lennar Class A
LEN
21,7 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,02 % |
8.870
-42.894
| -83 % | -1,88 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
636
Nebius Group N.V.
NBIS
38,4 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,02 % |
+17.800
| Neu | +346.048 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VER
637
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 388.000 $ | 0,02 % |
7.660
-860
| -10 % | -40.519 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
638
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,02 % |
8.900
-22.700
| -72 % | -1,06 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
639
Howard Hughes
HHH
4,65 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,02 % |
+3.519
| Neu | +361.512 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CRAY
640
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 384.000 $ | 0,02 % |
12.846
+3.117
| +32 % | +109.166 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
641
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 384.000 $ | 0,02 % |
20.708
-23.123
| -53 % | -584.892 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MDP
642
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 381.000 $ | 0,02 % |
7.349
-236
| -3 % | -11.687 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MENT
643
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 381.000 $ | 0,02 % |
17.917
-125.210
| -87 % | -2,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CPXX
644
Nicht mehr gelistet
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| 380.000 $ | 0,02 % |
+12.600
| Neu | +255.670 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
645
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 379.000 $ | 0,02 % |
+7.800
| Neu | +337.040 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
646
Hain Celestial
HAIN
12,2 Mio. $
| 377.000 $ | 0,02 % |
+7.570
| Neu | +350.441 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
647
Editas Medicine
EDIT
395 Mio. $
| 376.000 $ | 0,02 % |
+15.400
| Neu | +519.485 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
648
Customers Bancorp
CUBI
2,91 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
+14.912
| Neu | +379.527 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
649
Group 1 Automotive
GPI
3,22 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
+7.592
| Neu | +444.841 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
650
Innovex International
INVX
1,82 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,02 % |
+6.378
| Neu | +385.674 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .