Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 438.000 $ | 0,03 % |
+10.200
| Neu | +448.492 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
602
Spire
SR
5,34 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,03 % |
+6.174
| Neu | +405.773 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GWB
603
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| 437.000 $ | 0,03 % |
+13.870
| Neu | +431.565 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
604
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,03 % |
+13.931
| Neu | +415.999 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
605
Verisk Analytics
VRSK
25,8 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,03 % |
5.378
-1.184
| -18 % | -92.879 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
606
TETRA Technologies
TTI
915 Mio. $
| 435.000 $ | 0,03 % |
68.305
+54.718
| +403 % | +337.276 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
607
Criteo S.A.
CRTO
766 Mio. $
| 434.000 $ | 0,03 % |
9.445
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
608
InterDigital
IDCC
7,94 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,03 % |
7.791
-5.284
| -40 % | -298.673 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
609
Amdocs
DOX
4,56 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,03 % |
7.500
-3.600
| -32 % | -206.421 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
610
O-I Glass
OI
844 Mio. $
| 433.000 $ | 0,03 % |
+24.054
| Neu | +441.203 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
611
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,03 % |
15.551
-19.325
| -55 % | -571.071 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
612
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 428.000 $ | 0,03 % |
+19.400
| Neu | +402.583 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
613
Itron
ITRI
4,46 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,03 % |
+9.907
| Neu | +418.102 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
614
Becton Dickinson
BDX
57 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,03 % |
+2.571
| Neu | +411.090 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
615
Dine Brands
DIN
462 Mio. $
| 423.000 $ | 0,03 % |
4.995
-754
| -13 % | -64.713 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
616
Myriad Genetics
MYGN
576 Mio. $
| 419.000 $ | 0,03 % |
13.680
-7.420
| -35 % | -257.775 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BID
617
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 419.000 $ | 0,03 % |
15.299
-8.403
| -35 % | -237.854 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
618
LSB Industries
LXU
766 Mio. $
| 416.000 $ | 0,03 % |
+44.751
| Neu | +446.203 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
619
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 415.000 $ | 0,03 % |
353
-1.671
| -83 % | -1,83 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
620
Moog Inc Class A
MOG.A
10,3 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,03 % |
+7.600
| Neu | +384.218 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
621
United Therapeutics
UTHR
26,1 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,03 % |
3.874
-16.302
| -81 % | -1,82 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
622
Huntington Bancshares
HBAN
32,4 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,03 % |
+45.226
| Neu | +444.608 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
623
LendingTree
TREE
538 Mio. $
| 403.000 $ | 0,03 % |
+4.560
| Neu | +386.223 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
624
Opko Health
OPK
1,32 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,03 % |
+43.000
| Neu | +436.605 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BEL
625
Nicht mehr gelistet
Belmond Ltd.
BEL
| 401.000 $ | 0,03 % |
+40.526
| Neu | +379.931 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .