Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAI
576
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 481.000 $ | 0,03 % |
+10.200
| Neu | +511.638 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
577
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,03 % |
15.004
-50.283
| -77 % | -1,59 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
UNVR
578
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 479.000 $ | 0,03 % |
+21.935
| Neu | +430.499 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
579
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 479.000 $ | 0,03 % |
7.159
-6.314
| -47 % | -428.917 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
AHL
580
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 478.000 $ | 0,03 % |
+10.263
| Neu | +467.166 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
581
Nicht mehr gelistet
Everbank Financial Corp
EVER
| 478.000 $ | 0,03 % |
+24.700
| Neu | +447.322 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
582
AAR Corp
AIR
4,65 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,03 % |
+15.176
| Neu | +386.023 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
583
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,3 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,03 % |
+7.000
| Neu | +493.865 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
584
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,03 % |
+8.816
| Neu | +467.838 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATW
585
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 474.000 $ | 0,03 % |
+54.589
| Neu | +517.804 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
586
AMN Healthcare
AMN
1,46 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,03 % |
14.701
-4.785
| -25 % | -181.785 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
587
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,03 % |
+43.103
| Neu | +434.465 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
588
Ziff Davis
ZD
1,69 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,03 % |
+8.006
| Neu | +466.013 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
589
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
389 Mio. $
| 461.000 $ | 0,03 % |
+17.444
| Neu | +449.532 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
590
Generac Holdings
GNRC
10,7 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,03 % |
+12.533
| Neu | +453.379 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
591
Innovex International
INVX
1,75 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,03 % |
8.165
+1.787
| +28 % | +99.665 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
592
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,03 % |
14.078
+4.022
| +40 % | +130.312 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
593
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 448.000 $ | 0,03 % |
13.492
+7.278
| +117 % | +256.224 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
594
Hancock Whitney
HWC
5,82 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,03 % |
13.802
-387
| -3 % | -11.696 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
595
Dycom Industries
DY
6,6 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,03 % |
5.454
+2.288
| +72 % | +201.981 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
596
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,03 % |
+7.753
| Neu | +462.438 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
597
Etsy
ETSY
7,46 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,03 % |
+31.151
| Neu | +394.200 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
598
Pilgrim's Pride
PPC
6,72 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,03 % |
21.000
-8.900
| -30 % | -206.463 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
599
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 442.000 $ | 0,03 % |
+10.400
| Neu | +431.461 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
600
ITT
ITT
19,3 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,03 % |
+12.189
| Neu | +416.444 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .