Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 475.000 $ | 0,03 % |
38.743
-104.457
| -73 % | -786.760 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
577
First Solar
FSLR
19,6 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,03 % |
9.799
-29.075
| -75 % | -1,55 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
MNK
578
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 473.000 $ | 0,03 % |
7.784
-58.274
| -88 % | -3,56 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
579
Liberty Global Class A
LBTYA
2,78 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,03 % |
+16.195
| Neu | +525.793 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
580
Kirby Corp
KEX
7,43 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,03 % |
7.507
-4.389
| -37 % | -287.444 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
581
Open Text
OTEX
6,43 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,03 % |
+15.800
| Neu | +447.407 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TECD
582
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 466.000 $ | 0,03 % |
+6.481
| Neu | +470.207 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SCAI
583
Nicht mehr gelistet
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| 466.000 $ | 0,03 % |
9.779
+4.500
| +85 % | +207.855 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
584
Banc of California
BANC
2,93 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,03 % |
+25.703
| Neu | +493.462 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
585
USA Today Co
TDAY
869 Mio. $
| 465.000 $ | 0,03 % |
+25.728
| Neu | +423.946 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WIN
586
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 458.000 $ | 0,03 % |
9.880
+7.760
| +366 % | +330.885 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
587
ArcelorMittal
MT
46 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,03 % |
+32.567
| Neu | +494.885 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
588
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| 454.000 $ | 0,03 % |
+11.700
| Neu | +487.214 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
589
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,03 % |
+31.268
| Neu | +487.390 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
590
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 449.000 $ | 0,03 % |
+60.038
| Neu | +520.043 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
591
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,03 % |
+6.392
| Neu | +444.132 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARGO
592
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 446.000 $ | 0,03 % |
+9.875
| Neu | +445.591 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
593
News Corp Class B
NWS
17,5 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,03 % |
38.167
+11.300
| +42 % | +140.830 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
594
SITE Centers
SITC
192 Mio. $
| 444.000 $ | 0,03 % |
+18.987
| Neu | +428.620 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
595
Marvell Technology
MRVL
154 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,03 % |
+46.400
| Neu | +464.093 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
596
Sabre
SABR
678 Mio. $
| 442.000 $ | 0,03 % |
16.500
-5.200
| -24 % | -146.052 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LM
597
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 441.000 $ | 0,03 % |
+14.954
| Neu | +484.767 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
598
DHT Holdings
DHT
3,85 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,03 % |
87.443
+43.243
| +98 % | +239.614 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
ACHN
599
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| 440.000 $ | 0,03 % |
56.400
+27.300
| +94 % | +234.190 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWO
600
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 439.000 $ | 0,03 % |
6.417
+3.967
| +162 % | +261.148 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .