Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,03 % |
+7.550
| Neu | +515.331 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
552
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,1 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,03 % |
+6.293
| Neu | +513.791 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MDCO
553
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 509.000 $ | 0,03 % |
+13.500
| Neu | +508.769 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SGEN
554
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 508.000 $ | 0,03 % |
+9.400
| Neu | +445.740 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
555
Oil States International
OIS
508 Mio. $
| 506.000 $ | 0,03 % |
16.021
+6.671
| +71 % | +205.083 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
CDK
556
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 506.000 $ | 0,03 % |
+8.815
| Neu | +507.130 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
557
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 505.000 $ | 0,03 % |
10.985
-4.771
| -30 % | -225.692 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ELLI
558
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
| 505.000 $ | 0,03 % |
4.800
+1.800
| +60 % | +174.482 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
559
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,03 % |
9.609
-16.701
| -63 % | -826.574 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
560
Fluor
FLR
6,47 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,03 % |
9.819
-31.157
| -76 % | -1,61 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
561
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,03 % |
6.176
+798
| +15 % | +66.024 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
DNY
562
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 501.000 $ | 0,03 % |
31.892
+15.949
| +100 % | +250.547 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BRS
563
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
| 500.000 $ | 0,03 % |
+35.644
| Neu | +426.145 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
564
Celldex Therapeutics
CLDX
2,41 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,03 % |
8.200
+7.487
| +1.050 % | +466.259 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
FNSR
565
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 495.000 $ | 0,03 % |
16.600
-26.124
| -61 % | -571.316 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
QGENF
566
Nicht mehr gelistet
QIAGEN NV
QGENF
| 494.000 $ | 0,03 % |
+18.000
| Neu | +494.000 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
567
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,03 % |
77.321
-92.857
| -55 % | -609.680 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CXP
568
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 493.000 $ | 0,03 % |
+22.005
| Neu | +512.930 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PLKI
569
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| 493.000 $ | 0,03 % |
+9.282
| Neu | +517.446 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
570
Amdocs
DOX
4,36 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,03 % |
8.500
+1.000
| +13 % | +58.902 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
571
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 492.000 $ | 0,03 % |
393
+206
| +110 % | +237.570 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
572
Stagwell
STGW
2,85 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,03 % |
+45.803
| Neu | +645.694 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PF
573
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 491.000 $ | 0,03 % |
9.782
-6.106
| -38 % | -302.400 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
574
Harley-Davidson
HOG
3,45 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,03 % |
9.283
-7.459
| -45 % | -385.680 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
575
Brink's
BCO
4,8 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,03 % |
+13.011
| Neu | +446.629 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .