Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Xylem
XYL
22,2 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,03 % |
+11.582
| Neu | +503.253 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
552
Aimco
AIV
247 Mio. $
| 511.000 $ | 0,03 % |
+86.801
| Neu | +480.374 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
553
Southwest Airlines
LUV
21,5 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,03 % |
+13.028
| Neu | +557.587 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
554
Church & Dwight Co
CHD
26 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,03 % |
+9.900
| Neu | +477.714 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
EMWP
555
Nicht mehr gelistet
Eros Media World PLC
EMWP
| 509.000 $ | 0,03 % |
+1.563
| Neu | +409.643 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
556
Carlisle Companies
CSL
15,1 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,03 % |
4.804
-10.612
| -69 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
557
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
| 505.000 $ | 0,03 % |
19.897
-76.415
| -79 % | -1,92 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LPNT
558
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| 505.000 $ | 0,03 % |
7.722
-10.210
| -57 % | -693.999 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FRAN
559
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 504.000 $ | 0,03 % |
3.804
-6.166
| -62 % | -1,03 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PVTB
560
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 504.000 $ | 0,03 % |
+11.457
| Neu | +466.653 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
561
SiriusXM
SIRI
9,9 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,03 % |
12.730
-8.470
| -40 % | -332.805 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
562
Viatris
VTRS
21,6 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,03 % |
11.622
-31.383
| -73 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
563
Universal Insurance Holdings
UVE
1,36 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,03 % |
26.840
-495
| -2 % | -8.947 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
564
Herbalife
HLF
1,39 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,03 % |
+17.026
| Neu | +509.636 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
565
Hecla Mining
HL
9,3 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,03 % |
97.500
+41.600
| +74 % | +168.147 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
566
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 497.000 $ | 0,03 % |
42.083
+21.737
| +107 % | +254.466 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
567
Occidental Petroleum
OXY
60,7 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,03 % |
6.545
-20.154
| -75 % | -1,51 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
568
Telefônica Brasil
VIV
18 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,03 % |
+36.324
| Neu | +437.675 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
569
Strategy Inc
MSTR
56,8 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,03 % |
28.140
-4.030
| -13 % | -74.210 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SSRI
570
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 491.000 $ | 0,03 % |
+37.800
| Neu | +351.060 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
571
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 488.000 $ | 0,03 % |
+16.200
| Neu | +540.192 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
572
Avery Dennison
AVY
14 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,03 % |
+6.489
| Neu | +482.062 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
573
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,03 % |
7.878
-14.847
| -65 % | -940.529 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
574
Green Plains
GPRE
977 Mio. $
| 476.000 $ | 0,03 % |
24.132
+6.814
| +39 % | +119.771 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
APOL
575
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| 476.000 $ | 0,03 % |
52.231
+9.529
| +22 % | +82.211 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .