Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 558.000 $ | 0,04 % |
+21.396
| Neu | +671.839 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SAFM
527
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 556.000 $ | 0,04 % |
+5.768
| Neu | +528.366 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
528
First American
FAF
7,01 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,04 % |
+14.140
| Neu | +586.660 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
529
Copa Holdings
CPA
6,04 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,04 % |
+6.300
| Neu | +478.271 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
530
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,04 % |
49.411
+7.858
| +19 % | +102.434 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
MNDT
531
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 551.000 $ | 0,04 % |
+37.400
| Neu | +574.475 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
532
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
| 549.000 $ | 0,04 % |
+27.399
| Neu | +567.989 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
533
CBRE Group
CBRE
39,8 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,04 % |
19.543
-17.824
| -48 % | -508.631 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
534
PennyMac Mortgage Investment
PMT
698 Mio. $
| 543.000 $ | 0,04 % |
34.821
+23.556
| +209 % | +367.422 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
DNR
535
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
| 541.000 $ | 0,04 % |
167.560
-141.043
| -46 % | -431.394 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
536
SITE Centers
SITC
35,3 Mio. $
| 540.000 $ | 0,04 % |
24.059
+5.072
| +27 % | +122.228 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
537
People Inc
PPLI
3,26 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,04 % |
48.322
-85.212
| -64 % | -899.455 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
538
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,04 % |
+7.048
| Neu | +486.330 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
539
Red Rock Resorts
RRR
2,97 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,04 % |
+22.621
| Neu | +506.636 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
540
Steris
STE
25 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,04 % |
7.278
-67.364
| -90 % | -4,76 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
541
Nicht mehr gelistet
G&K Services Inc
GK
| 529.000 $ | 0,04 % |
+5.542
| Neu | +490.247 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
542
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,04 % |
14.817
-31.544
| -68 % | -1,12 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
543
Manhattan Associates
MANH
14,6 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,03 % |
9.121
-21.191
| -70 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
544
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,03 % |
+3.521
| Neu | +562.662 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
545
Medical Properties Trust
MPT
1,09 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,03 % |
+35.538
| Neu | +537.807 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
XL
546
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 524.000 $ | 0,03 % |
15.594
-128.698
| -89 % | -4,33 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
547
Terex
TEX
6,52 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,03 % |
+20.555
| Neu | +479.223 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
548
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 521.000 $ | 0,03 % |
18.448
-117.568
| -86 % | -3,11 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
549
Canadian Natural Resources
CNQ
97,8 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,03 % |
+33.031
| Neu | +502.382 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NUVA
550
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 515.000 $ | 0,03 % |
+7.725
| Neu | +492.086 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .