Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
AutoNation
AN
6 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,04 % |
12.054
-8.033
| -40 % | -385.448 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
527
SM Energy
SM
8,91 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,04 % |
+20.762
| Neu | +582.160 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
528
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,03 % |
3.328
-10.605
| -76 % | -1,61 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AYR
529
Nicht mehr gelistet
Aircastle Ltd
AYR
| 559.000 $ | 0,03 % |
+28.558
| Neu | +604.818 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
530
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 558.000 $ | 0,03 % |
12.100
-3.200
| -21 % | -122.471 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
531
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 548.000 $ | 0,03 % |
7.400
-3.100
| -30 % | -218.633 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
USCR
532
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
| 548.000 $ | 0,03 % |
8.990
+3.060
| +52 % | +192.048 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OUTR
533
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 548.000 $ | 0,03 % |
13.045
-5.693
| -30 % | -230.765 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
534
Baxter International
BAX
12,5 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,03 % |
12.070
-11.709
| -49 % | -513.577 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
535
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,87 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,03 % |
25.990
+9.549
| +58 % | +177.903 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
536
EPR Properties
EPR
4,57 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,03 % |
6.674
-3.910
| -37 % | -274.998 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
537
SL Green Realty
SLG
3,58 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,03 % |
5.199
-6.339
| -55 % | -623.263 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
538
VNET Group
VNET
856 Mio. $
| 536.000 $ | 0,03 % |
+52.500
| Neu | +838.383 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
539
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 536.000 $ | 0,03 % |
+15.562
| Neu | +431.021 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
540
Assured Guaranty
AGO
3,16 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,03 % |
+20.964
| Neu | +539.813 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
541
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
| 530.000 $ | 0,03 % |
10.361
-79.749
| -89 % | -4,14 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
542
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| 527.000 $ | 0,03 % |
+4.561
| Neu | +547.404 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
543
Trinity Industries
TRN
2,38 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,03 % |
+39.328
| Neu | +519.971 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
544
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,03 % |
+14.690
| Neu | +502.946 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
545
Prothena Corp
PRTA
426 Mio. $
| 524.000 $ | 0,03 % |
+15.000
| Neu | +653.318 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
546
Watsco Inc
WSO
13,2 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,03 % |
3.713
-5.288
| -59 % | -709.651 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
547
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 522.000 $ | 0,03 % |
+115.300
| Neu | +426.933 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
548
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,03 % |
14.668
-9.413
| -39 % | -309.870 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
549
Nicht mehr gelistet
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| 520.000 $ | 0,03 % |
+5.133
| Neu | +636.227 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZAYO
550
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 519.000 $ | 0,03 % |
+18.600
| Neu | +494.963 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .