Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,5 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,04 % |
+28.398
| Neu | +599.797 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
502
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,04 % |
41.553
+27.726
| +201 % | +410.877 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
503
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 622.000 $ | 0,04 % |
+5.440
| Neu | +626.833 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QEP
504
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 622.000 $ | 0,04 % |
35.260
-79.423
| -69 % | -1,37 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
505
LCI Industries
LCII
2,36 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,04 % |
+7.321
| Neu | +527.130 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
506
Spectrum Brands
SPB
2,03 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,04 % |
5.200
-1.700
| -25 % | -195.296 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
507
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,04 % |
19.667
-41.937
| -68 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
508
Oceaneering
OII
3,46 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,04 % |
20.671
+7.693
| +59 % | +251.016 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
509
Four Corners Property Trust
FCPT
2,53 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,04 % |
29.831
-17.634
| -37 % | -333.708 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
510
Visteon
VC
1,95 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,04 % |
+9.246
| Neu | +690.894 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
EBIX
511
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 606.000 $ | 0,04 % |
12.642
+6.557
| +108 % | +301.453 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
512
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,04 % |
16.130
+5.130
| +47 % | +185.381 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
513
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,04 % |
+9.598
| Neu | +670.701 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PNK
514
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 593.000 $ | 0,04 % |
53.532
+41.727
| +353 % | +805.677 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
515
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,04 % |
+42.860
| Neu | +593.684 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
OCLR
516
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 591.000 $ | 0,04 % |
121.200
+42.800
| +55 % | +212.677 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SONC
517
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 591.000 $ | 0,04 % |
21.864
-3.143
| -13 % | -100.463 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
518
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
| 587.000 $ | 0,04 % |
+14.652
| Neu | +575.123 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
519
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,04 % |
+11.513
| Neu | +601.840 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
520
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
| 583.000 $ | 0,04 % |
+12.626
| Neu | +529.811 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
521
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,04 % |
10.764
+1.184
| +12 % | +57.786 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
522
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,04 % |
142.400
+3.200
| +2 % | +13.597 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
523
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 572.000 $ | 0,04 % |
16.851
+4.931
| +41 % | +179.618 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
524
La-Z-Boy
LZB
1,3 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,04 % |
20.460
+12.630
| +161 % | +330.693 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
525
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 567.000 $ | 0,04 % |
29.886
+17.786
| +147 % | +368.478 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .