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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+541 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+341 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,68 %
Position
2.530
Neu
949
Aufgestockt
622
Reduziert
470
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+203 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+91,1 Mio. $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+57,7 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+53,7 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+41,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+67 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+55,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+50,9 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+43,3 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+41,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 15,3 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,6 % |
| 3 | Technologie | 11,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| 5 | Industrie | 10,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,5 % |
837.164
+694.769
| +488 % | +23,7 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
27
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,5 % |
921.313
+820.957
| +818 % | +29,5 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
28
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,46 % |
+494.325
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
RTN
29
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 26,4 Mio. $ | 0,46 % |
140.456
+40.286
| +40 % | +7,51 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
30
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,46 % |
331.747
+195.633
| +144 % | +15,2 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
COL
31
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 25,1 Mio. $ | 0,44 % |
185.121
+144.201
| +352 % | +19,3 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
32
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,44 % |
196.267
+133.184
| +211 % | +16 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
33
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,43 % |
142.214
-160.877
| -53 % | -27,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,43 % |
209.176
+199.025
| +1.961 % | +22,8 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
35
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,41 % |
387.337
+171.728
| +80 % | +11,1 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
36
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,39 % |
356.568
+191.014
| +115 % | +11 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
37
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
341.458
+335.617
| +5.746 % | +21,6 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
38
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,38 % |
315.675
+273.625
| +651 % | +19,8 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 21,8 Mio. $ | 0,38 % |
300.560
+36.257
| +14 % | +2,55 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
40
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,38 % |
138.511
+38.911
| +39 % | +5,44 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
41
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,38 % |
326.222
+227.544
| +231 % | +13,9 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
FRC
42
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 21,3 Mio. $ | 0,37 % |
245.532
+234.868
| +2.202 % | +22,3 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
43
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,36 % |
230.880
+145.375
| +170 % | +12,8 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
44
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,35 % |
65.952
+35.274
| +115 % | +10,6 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
45
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,35 % |
+257.429
| Neu | +17,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
46
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,35 % |
81.184
-98.314
| -55 % | -24,3 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
KSU
47
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 19,8 Mio. $ | 0,34 % |
187.752
+148.489
| +378 % | +15,8 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
48
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,33 % |
+125.092
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
49
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,33 % |
69.900
+42.900
| +159 % | +11,2 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 18,6 Mio. $ | 0,32 % |
279.744
+112.319
| +67 % | +7,19 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Squarepoint 2.530 Positionen im Wert von 5,74 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 341 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 949 neue Positionen und stockte 622 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boston Scientific: 1.494.796 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 50,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2017 war Boston Scientific: 1.494.796 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 203 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 50,9 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2017 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,74 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 949 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 5,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .