Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+8,99 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+8,34 Mio. $ |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+8,12 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+7,78 Mio. $ |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+7,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,51 Mio. $ |
| 2 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+2,51 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+2,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,65 % |
| 2 | Industrie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,56 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,53 % |
| 5 | Technologie | 8,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
26
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 3,24 Mio. $ | 0,81 % |
+18.034
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
27
Mohawk Industries
MHK
9,1 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,81 % |
+17.773
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
28
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,79 % |
+32.358
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
29
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,78 % |
100.230
+35.872
| +56 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
30
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,78 % |
24.809
+20.269
| +446 % | +2,5 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
31
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,77 % |
+59.742
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWX
32
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 3,06 Mio. $ | 0,76 % |
+44.511
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
33
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,74 % |
25.589
+22.858
| +837 % | +2,57 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
34
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,73 % |
105.000
+43.997
| +72 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
35
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,7 % |
29.388
+5.010
| +21 % | +525.615 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 2,76 Mio. $ | 0,69 % |
69.149
+9.680
| +16 % | +469.660 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
37
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
+73.274
| Neu | +3,65 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
38
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,67 % |
22.599
+19.530
| +636 % | +2,48 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
MDVN
39
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 2,55 Mio. $ | 0,64 % |
+60.000
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
40
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,63 % |
+22.153
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
XL
41
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 2,46 Mio. $ | 0,61 % |
+67.582
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
42
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,6 % |
12.907
+1.173
| +10 % | +248.612 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
43
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,59 % |
+36.258
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
44
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,59 % |
41.252
+23.864
| +137 % | +1,41 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
45
CF Industries
CF
17,4 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,59 % |
52.370
+47.872
| +1.064 % | +2,78 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
46
Macy's
M
6,52 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,58 % |
+44.981
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
47
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,57 % |
12.479
+3.843
| +44 % | +704.627 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
DISH
48
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 2,28 Mio. $ | 0,57 % |
+39.172
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
49
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,57 % |
+26.716
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
GAS
50
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 2,22 Mio. $ | 0,55 % |
+36.298
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Squarepoint 713 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 275 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Abbott: 190.793 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2015 war Abbott: 190.793 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Eaton in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2015 entfiel auf Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 275 neue Positionen und schloss 324 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .