Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fossil Group
FOSL
517 Mio. $
| 704.000 $ | 0,05 % |
25.354
+3.484
| +16 % | +102.959 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
452
Strategy Inc
MSTR
48,4 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,05 % |
42.000
+13.860
| +49 % | +238.474 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
453
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,05 % |
+32.414
| Neu | +693.452 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
454
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,05 % |
+19.762
| Neu | +702.314 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
455
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 700.000 $ | 0,05 % |
14.405
-40.982
| -74 % | -1,86 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
456
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,05 % |
+10.899
| Neu | +723.488 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
457
Boyd Gaming
BYD
5,45 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,05 % |
35.031
-7.200
| -17 % | -138.352 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
458
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,05 % |
7.562
+4.645
| +159 % | +408.791 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
459
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,05 % |
+7.064
| Neu | +642.871 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WPX
460
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 686.000 $ | 0,05 % |
+51.973
| Neu | +577.191 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
461
COPT Defense Properties
CDP
3,71 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,05 % |
+24.136
| Neu | +697.586 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
462
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 683.000 $ | 0,05 % |
21.010
-35.209
| -63 % | -1,11 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
463
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 678.000 $ | 0,05 % |
+772
| Neu | +559.200 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
464
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,04 % |
+9.693
| Neu | +687.004 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BBL
465
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 670.000 $ | 0,04 % |
22.059
-111.380
| -83 % | -2,98 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
466
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,04 % |
6.900
+3.200
| +86 % | +294.695 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
467
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
| 665.000 $ | 0,04 % |
6.571
-8.744
| -57 % | -878.107 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
468
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 665.000 $ | 0,04 % |
4.720
+1.007
| +27 % | +144.264 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
469
iShares MSCI India ETF
INDA
6,38 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,04 % |
+22.551
| Neu | +661.121 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
470
MGM Resorts International
MGM
8,41 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,04 % |
25.373
-18.460
| -42 % | -448.166 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SCG
471
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 660.000 $ | 0,04 % |
9.117
-24.478
| -73 % | -1,79 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
472
Royal Gold
RGLD
21,6 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,04 % |
+8.486
| Neu | +681.488 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
473
Genworth Financial
GNW
3,08 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,04 % |
+132.193
| Neu | +507.661 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GXP
474
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 654.000 $ | 0,04 % |
23.958
-34.230
| -59 % | -979.765 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
475
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,04 % |
42.844
-16
| -0 % | -237 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .