Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Lincoln National
LNC
7,85 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,05 % |
+19.320
| Neu | +819.491 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FNSR
452
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 748.000 $ | 0,05 % |
+42.724
| Neu | +730.068 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
453
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,05 % |
16.739
-18.697
| -53 % | -916.731 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
454
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,05 % |
5.669
-30.270
| -84 % | -3,95 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
455
Avnet
AVT
7,25 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,05 % |
18.145
+7.107
| +64 % | +296.486 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PF
456
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 735.000 $ | 0,05 % |
15.888
-11.212
| -41 % | -487.673 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DWRE
457
Nicht mehr gelistet
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| 734.000 $ | 0,05 % |
9.800
-2.800
| -22 % | -151.283 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
458
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,05 % |
7.473
-56.926
| -88 % | -5,69 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
459
JetBlue
JBLU
1,08 Mrd. $
| 730.000 $ | 0,05 % |
44.086
-13.033
| -23 % | -242.147 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FTR
460
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 730.000 $ | 0,05 % |
9.849
+6.401
| +186 % | +501.678 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
FINL
461
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 727.000 $ | 0,05 % |
36.004
+22.966
| +176 % | +434.154 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
462
Thomson Reuters
TRI
51,2 Mrd. $
| 722.000 $ | 0,05 % |
+15.390
| Neu | +733.307 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
463
Signet Jewelers
SIG
4,51 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,04 % |
8.711
-26.595
| -75 % | -2,7 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
464
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,04 % |
18.420
+5.300
| +40 % | +194.117 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MRD
465
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| 708.000 $ | 0,04 % |
44.600
-130.900
| -75 % | -1,86 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
466
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 706.000 $ | 0,04 % |
+29.001
| Neu | +691.216 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
467
ResMed
RMD
32,3 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,04 % |
11.047
-28.632
| -72 % | -1,69 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
468
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,04 % |
8.497
+4.206
| +98 % | +349.530 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
469
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
| 690.000 $ | 0,04 % |
+27.473
| Neu | +728.949 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
470
GameStop
GME
12,2 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,04 % |
103.444
-185.912
| -64 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
471
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,04 % |
44.439
-3.338
| -7 % | -53.037 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
472
International Flavors & Fragrances
IFF
23,7 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,04 % |
5.444
-144
| -3 % | -17.807 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
473
UDR
UDR
11,4 Mrd. $
| 685.000 $ | 0,04 % |
+18.561
| Neu | +664.963 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MKTO
474
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 682.000 $ | 0,04 % |
+19.600
| Neu | +542.332 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
475
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 680.000 $ | 0,04 % |
20.887
+9.587
| +85 % | +278.459 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .