Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,05 % |
19.447
-33.403
| -63 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
427
News Corp Class B
NWS
16,1 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,05 % |
54.167
+16.000
| +42 % | +217.821 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
CPHD
428
Nicht mehr gelistet
Cepheid Inc
CPHD
| 764.000 $ | 0,05 % |
+14.500
| Neu | +577.447 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
429
Genpact
G
7,24 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,05 % |
31.870
+23.270
| +271 % | +576.430 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
430
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,05 % |
21.405
-4.970
| -19 % | -168.149 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
431
Fastenal
FAST
63,8 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,05 % |
+71.680
| Neu | +762.697 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LCI
432
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| 749.000 $ | 0,05 % |
7.050
+3.279
| +87 % | +400.551 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
HW
433
Nicht mehr gelistet
Headwaters Inc
HW
| 748.000 $ | 0,05 % |
44.221
+29.318
| +197 % | +540.867 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
434
Gogo Inc
GOGO
483 Mio. $
| 742.000 $ | 0,05 % |
+67.236
| Neu | +714.154 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
435
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 742.000 $ | 0,05 % |
+29.147
| Neu | +736.422 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PE
436
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 741.000 $ | 0,05 % |
22.100
-182.329
| -89 % | -5,71 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
437
Thor Industries
THO
4,06 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,05 % |
8.704
-6.664
| -43 % | -517.721 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
438
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,05 % |
+16.320
| Neu | +743.105 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
439
Capri Holdings
CPRI
2,2 Mrd. $
| 730.000 $ | 0,05 % |
15.591
-23.337
| -60 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
440
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,05 % |
21.800
-4.200
| -16 % | -145.335 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CBI
441
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 723.000 $ | 0,05 % |
+25.800
| Neu | +836.580 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
442
Southwest Gas
SWX
6,69 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,05 % |
+10.324
| Neu | +761.305 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DST
443
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 721.000 $ | 0,05 % |
12.226
+7.256
| +146 % | +439.148 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
444
EchoStar
ECHO
29,9 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,05 % |
+20.238
| Neu | +641.156 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
445
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,05 % |
+6.400
| Neu | +723.664 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CS
446
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
| 717.000 $ | 0,05 % |
54.547
+40.347
| +284 % | +488.344 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
447
Avnet
AVT
7,17 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,05 % |
17.414
-731
| -4 % | -29.807 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
448
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,05 % |
32.896
-24.374
| -43 % | -527.702 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
449
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 707.000 $ | 0,05 % |
+26.809
| Neu | +564.279 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
450
Marvell Technology
MRVL
153 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,05 % |
53.100
+6.700
| +14 % | +78.671 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .