Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 802.000 $ | 0,05 % |
16.800
-6.261
| -27 % | -302.637 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
WBMD
427
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 798.000 $ | 0,05 % |
+13.727
| Neu | +858.621 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
428
Jones Lang LaSalle
JLL
16,4 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,05 % |
+8.170
| Neu | +938.436 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPN
429
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 793.000 $ | 0,05 % |
4.309
-6.747
| -61 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LVLT
430
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 791.000 $ | 0,05 % |
15.366
+8.819
| +135 % | +461.322 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
431
Hudson Pacific Properties
HPP
572 Mio. $
| 789.000 $ | 0,05 % |
3.862
+2.148
| +125 % | +433.218 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
432
Mattel
MAT
4,41 Mrd. $
| 788.000 $ | 0,05 % |
25.198
-6.477
| -20 % | -205.419 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
433
Greif
GEF
4,66 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,05 % |
+21.024
| Neu | +752.693 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
434
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,05 % |
62.148
-435.973
| -88 % | -5,43 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
435
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
872 Mio. $
| 780.000 $ | 0,05 % |
65.299
-34.576
| -35 % | -439.827 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
436
AMN Healthcare
AMN
1,82 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,05 % |
19.486
+13.486
| +225 % | +498.869 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
437
State Street
STT
46,2 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,05 % |
14.443
+9.873
| +216 % | +589.843 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
438
Boyd Gaming
BYD
5,15 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,05 % |
42.231
+21.163
| +100 % | +410.308 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
439
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 771.000 $ | 0,05 % |
13.300
+2.200
| +20 % | +128.061 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
440
Sohu.com
SOHU
339 Mio. $
| 769.000 $ | 0,05 % |
20.300
-800
| -4 % | -34.061 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
441
Pentair
PNR
10,6 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,05 % |
+19.528
| Neu | +759.184 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
KSU
442
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 764.000 $ | 0,05 % |
8.476
-2.447
| -22 % | -222.732 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
443
IPG Photonics
IPGP
3,09 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,05 % |
+9.533
| Neu | +838.326 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
444
Pilgrim's Pride
PPC
6,84 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,05 % |
29.900
+18.900
| +172 % | +474.957 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
445
Bankunited
BKU
3,06 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,05 % |
+24.785
| Neu | +825.058 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
446
Harley-Davidson
HOG
3,25 Mrd. $
| 758.000 $ | 0,05 % |
16.742
-29.968
| -64 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
447
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 757.000 $ | 0,05 % |
19.929
-22.468
| -53 % | -825.375 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
448
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 755.000 $ | 0,05 % |
+15.756
| Neu | +726.238 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
449
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,05 % |
8.599
-2.309
| -21 % | -192.976 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
450
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,05 % |
31.200
+16.500
| +112 % | +389.669 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .