Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACC
401
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 816.000 $ | 0,05 % |
+16.049
| Neu | +823.725 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
402
Clorox
CLX
13,3 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,05 % |
6.508
-444
| -6 % | -58.153 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
SBNY
403
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 813.000 $ | 0,05 % |
6.864
-1.279
| -16 % | -153.990 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
404
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 812.000 $ | 0,05 % |
542
+189
| +54 % | +237.325 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
405
Cooper-Standard Automotive
CPS
320 Mio. $
| 812.000 $ | 0,05 % |
+8.215
| Neu | +773.533 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
406
8x8 Inc
EGHT
334 Mio. $
| 811.000 $ | 0,05 % |
+52.524
| Neu | +747.033 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
407
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,05 % |
5.028
-27.007
| -84 % | -4,39 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
CLGX
408
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 810.000 $ | 0,05 % |
20.650
+13.217
| +178 % | +526.877 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
409
Idacorp
IDA
8,66 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,05 % |
+10.335
| Neu | +815.464 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
410
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 809.000 $ | 0,05 % |
9.281
-8.887
| -49 % | -854.399 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
411
Signet Jewelers
SIG
4,41 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,05 % |
10.811
+2.100
| +24 % | +177.566 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
412
Gentex
GNTX
4,03 Mrd. $
| 805.000 $ | 0,05 % |
45.822
+1.383
| +3 % | +23.897 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
413
United Natural Foods
UNFI
2,89 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,05 % |
+20.022
| Neu | +919.232 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ASNA
414
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 802.000 $ | 0,05 % |
+7.176
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
415
Rockwell Automation
ROK
44,6 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,05 % |
6.546
-8.984
| -58 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
MDRX
416
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 801.000 $ | 0,05 % |
60.855
+44.364
| +269 % | +593.284 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
417
Humana
HUM
52,9 Mrd. $
| 794.000 $ | 0,05 % |
4.489
-6.982
| -61 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
418
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,05 % |
27.379
+7.712
| +39 % | +234.893 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
419
Public Service Enterprise Group
PEG
37,6 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,05 % |
18.785
-55.213
| -75 % | -2,43 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
PRAH
420
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| 786.000 $ | 0,05 % |
13.903
-5.645
| -29 % | -276.820 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
421
Pan American Silver
PAAS
15,4 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,05 % |
+44.500
| Neu | +831.990 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
422
Hecla Mining
HL
8,83 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,05 % |
137.260
+39.760
| +41 % | +243.053 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
423
Yum! Brands
YUM
43,6 Mrd. $
| 778.000 $ | 0,05 % |
+11.919
| Neu | +760.747 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
424
Aecom
ACM
9,11 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,05 % |
+26.120
| Neu | +841.842 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
425
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 774.000 $ | 0,05 % |
+29.940
| Neu | +744.518 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .