Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISBC
401
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 841.000 $ | 0,05 % |
75.903
+44.503
| +142 % | +515.131 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
402
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,05 % |
12.633
-400
| -3 % | -25.245 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
403
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,05 % |
+26.375
| Neu | +891.876 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
404
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,05 % |
23.428
-56.994
| -71 % | -1,79 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
405
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 835.000 $ | 0,05 % |
32.423
-32.805
| -50 % | -786.953 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
406
Service Corp International
SCI
10,4 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,05 % |
30.843
-53.045
| -63 % | -1,4 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
407
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
| 833.000 $ | 0,05 % |
+18.802
| Neu | +886.573 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NTRI
408
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
| 833.000 $ | 0,05 % |
+32.830
| Neu | +792.326 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
409
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| 832.000 $ | 0,05 % |
8.214
+4.323
| +111 % | +419.150 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
410
Packaging Corp of America
PKG
22,9 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,05 % |
+12.389
| Neu | +809.166 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
411
Community Health Systems
CYH
338 Mio. $
| 827.000 $ | 0,05 % |
+68.622
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
412
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,05 % |
5.230
+3.070
| +142 % | +487.369 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
413
Ameren
AEE
30,6 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,05 % |
+15.305
| Neu | +752.394 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
414
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 820.000 $ | 0,05 % |
15.303
-16.842
| -52 % | -916.200 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
415
Sanmina
SANM
8,87 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,05 % |
30.562
+21.290
| +230 % | +532.816 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
416
ManpowerGroup
MAN
2,15 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,05 % |
12.682
+5.585
| +79 % | +432.907 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
PRAH
417
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| 816.000 $ | 0,05 % |
19.548
+13.448
| +220 % | +619.560 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
418
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,05 % |
5.206
-10.111
| -66 % | -1,68 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
419
Nicht mehr gelistet
Talen Energy Corporation
TLN
| 814.000 $ | 0,05 % |
60.051
+18.859
| +46 % | +230.934 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
420
HEICO Corp
HEI
44,9 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,05 % |
+29.658
| Neu | +767.098 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DCT
421
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| 811.000 $ | 0,05 % |
+16.880
| Neu | +718.234 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
422
Methode Electronics
MEI
525 Mio. $
| 808.000 $ | 0,05 % |
23.609
+12.414
| +111 % | +364.396 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
423
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,05 % |
42.139
-36.198
| -46 % | -702.943 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SNI
424
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 806.000 $ | 0,05 % |
12.938
+7.448
| +136 % | +475.783 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
425
Wheaton Precious Metals
WPM
52,9 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,05 % |
+34.149
| Neu | +658.522 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .