Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 917.000 $ | 0,06 % |
61.070
-104.325
| -63 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
377
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,06 % |
19.307
+13.700
| +244 % | +647.225 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
378
White Mountains Insurance
WTM
5,42 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,06 % |
+1.080
| Neu | +881.123 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
379
Principal Financial Group
PFG
23,7 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,06 % |
22.081
+12.424
| +129 % | +524.446 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
380
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 906.000 $ | 0,06 % |
39.939
+22.744
| +132 % | +513.555 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
381
MGIC Investment
MTG
5,83 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,06 % |
+151.070
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
382
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,06 % |
+26.000
| Neu | +861.952 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
383
CF Industries
CF
18,7 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,06 % |
37.090
+19.017
| +105 % | +564.329 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
384
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 888.000 $ | 0,06 % |
25.970
+4.647
| +22 % | +167.661 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
385
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 885.000 $ | 0,06 % |
30.200
+17.900
| +146 % | +527.139 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
RSPP
386
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 885.000 $ | 0,06 % |
25.356
-25.344
| -50 % | -818.652 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
387
Highwoods Properties
HIW
3,42 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,06 % |
+16.730
| Neu | +805.755 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
N
388
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
| 881.000 $ | 0,06 % |
12.100
+4.300
| +55 % | +329.556 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CPE
389
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 877.000 $ | 0,05 % |
+7.807
| Neu | +836.593 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
390
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 873.000 $ | 0,05 % |
13.473
-26.085
| -66 % | -1,71 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
391
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 871.000 $ | 0,05 % |
+33.200
| Neu | +828.533 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
392
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,05 % |
7.439
+4.897
| +193 % | +554.214 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
393
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,05 % |
+11.127
| Neu | +945.952 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
394
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 860.000 $ | 0,05 % |
4.769
+3.515
| +280 % | +633.254 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
STOR
395
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 857.000 $ | 0,05 % |
29.100
+4.100
| +16 % | +107.969 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
396
Leidos
LDOS
17,9 Mrd. $
| 852.000 $ | 0,05 % |
17.807
-4.500
| -20 % | -222.571 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
397
Radian Group
RDN
4,7 Mrd. $
| 852.000 $ | 0,05 % |
+81.740
| Neu | +961.712 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
398
B&G Foods
BGS
189 Mio. $
| 847.000 $ | 0,05 % |
17.554
-8.093
| -32 % | -329.900 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ITC
399
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 846.000 $ | 0,05 % |
18.063
-11.737
| -39 % | -520.778 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
400
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 845.000 $ | 0,05 % |
40.200
+1.800
| +5 % | +34.508 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .