Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
| 989.000 $ | 0,06 % |
+37.367
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
352
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 986.000 $ | 0,06 % |
113.460
-113.802
| -50 % | -991.056 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
353
WIX.com
WIX
3,18 Mrd. $
| 986.000 $ | 0,06 % |
+32.503
| Neu | +829.668 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
354
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,06 % |
14.279
-3.394
| -19 % | -217.358 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
355
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 984.000 $ | 0,06 % |
+8.683
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
356
UGI
UGI
7,94 Mrd. $
| 979.000 $ | 0,06 % |
21.640
+209
| +1 % | +8.808 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ETFC
357
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 977.000 $ | 0,06 % |
41.585
+27.544
| +196 % | +698.433 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
358
Lear
LEA
5,31 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,06 % |
+9.582
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
359
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 971.000 $ | 0,06 % |
36.000
+26.000
| +260 % | +709.491 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
360
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,97 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,06 % |
6.963
-3.270
| -32 % | -448.983 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
361
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,06 % |
6.952
-9.631
| -58 % | -1,25 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
362
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,06 % |
4.232
+1.159
| +38 % | +264.138 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
363
PVH
PVH
4,15 Mrd. $
| 960.000 $ | 0,06 % |
10.185
-2.750
| -21 % | -258.438 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
364
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 959.000 $ | 0,06 % |
186.671
+123.016
| +193 % | +477.954 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
365
Jack in the Box
JACK
270 Mio. $
| 957.000 $ | 0,06 % |
11.144
-4.629
| -29 % | -349.499 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
366
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 954.000 $ | 0,06 % |
12.404
-5.481
| -31 % | -402.141 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
367
Costco
COST
467 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,06 % |
6.034
-7.631
| -56 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
IBKC
368
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 944.000 $ | 0,06 % |
15.803
+10.903
| +223 % | +632.965 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CPN
369
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 941.000 $ | 0,06 % |
+63.797
| Neu | +945.382 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
370
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 937.000 $ | 0,06 % |
23.944
-5.580
| -19 % | -184.738 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
371
PBF Energy
PBF
7,97 Mrd. $
| 935.000 $ | 0,06 % |
39.300
+5.100
| +15 % | +146.655 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
372
NCR Voyix
VYX
1,35 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,06 % |
54.579
-11.651
| -18 % | -210.877 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
373
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,06 % |
8.879
-39.836
| -82 % | -4,09 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
374
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 927.000 $ | 0,06 % |
11.134
+450
| +4 % | +36.311 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
375
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,06 % |
+14.407
| Neu | +927.138 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .