Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Timken Company
TKR
7,39 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
35.277
+22.130
| +168 % | +742.351 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
327
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,45 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
+113.296
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
328
Elevance Health
ELV
94,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
8.141
-6.328
| -44 % | -865.843 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
329
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
+24.500
| Neu | +1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FNFG
330
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
108.194
+28.899
| +36 % | +297.466 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
331
Urban Outfitters
URBN
7,86 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
38.192
+24.772
| +185 % | +711.583 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
332
Alaska Air
ALK
4,46 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
17.929
+12.901
| +257 % | +891.191 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
333
Allison Transmission
ALSN
10 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
+36.997
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
334
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
44.956
-58.409
| -57 % | -1,37 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
335
Stellantis
STLA
13,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
+170.178
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
336
Flowers Foods
FLO
1,51 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
55.040
-9.669
| -15 % | -179.980 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
RSX
337
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia ETF
RSX
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
58.700
+43.400
| +284 % | +740.751 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
338
World Kinect Corp
WKC
1,94 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
21.480
+11.765
| +121 % | +547.680 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
339
Carter's
CRI
1,23 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
9.566
-12.420
| -56 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
340
Molina Healthcare
MOH
11,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
20.385
+4.314
| +27 % | +230.576 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SBNY
341
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
8.143
-1.669
| -17 % | -222.984 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
IM
342
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
29.151
-87.416
| -75 % | -3,05 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
343
Voya Financial
VOYA
9,48 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
+40.892
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
344
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
24.533
-25.434
| -51 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
345
Quanta Services
PWR
87,5 Mrd. $
| 995.000 $ | 0,06 % |
43.023
-24.954
| -37 % | -576.894 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
346
Thor Industries
THO
4,37 Mrd. $
| 995.000 $ | 0,06 % |
15.368
-2.223
| -13 % | -142.152 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PPS
347
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
| 995.000 $ | 0,06 % |
16.290
+6.930
| +74 % | +409.594 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
348
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,06 % |
11.575
+5.749
| +99 % | +459.485 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
349
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,06 % |
12.514
-18.755
| -60 % | -1,53 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
350
MGM Resorts International
MGM
8,3 Mrd. $
| 992.000 $ | 0,06 % |
+43.833
| Neu | +996.228 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .