Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
301
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
+22.670
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
302
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
26.310
+12.586
| +92 % | +586.295 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CSC
303
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
24.071
-4.609
| -16 % | -186.388 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
304
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
667
+519
| +351 % | +887.235 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
305
CACI
CACI
14,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
13.111
+7.852
| +149 % | +779.607 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
306
American Homes 4 Rent
AMH
11,4 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
+57.270
| Neu | +990.800 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
307
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
11.555
-87.154
| -88 % | -7,91 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
308
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
17.265
-20.996
| -55 % | -1,33 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
309
Chord Energy
CHRD
8,59 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
123.679
+71.079
| +135 % | +673.395 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
310
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
9.179
-10.473
| -53 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
311
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
5,03 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
+39.765
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AKS
312
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
246.867
+104.820
| +74 % | +459.552 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
313
Travel + Leisure Co
TNL
4,32 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
35.591
-15.491
| -30 % | -495.683 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
314
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
7.729
-1.109
| -13 % | -163.680 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
315
Take-Two Interactive
TTWO
35,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
30.101
+1.165
| +4 % | +42.907 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
316
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,32 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
20.493
-6.469
| -24 % | -356.335 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
COL
317
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
+13.296
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
318
Ingredion
INGR
6,12 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
8.710
-10.657
| -55 % | -1,24 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
319
Dentsply Sirona
XRAY
1,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
18.083
-17.392
| -49 % | -1,07 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
320
Casey's General Stores
CASY
25,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
8.487
-4.848
| -36 % | -563.110 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
321
Canadian Pacific Kansas City
CP
78 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
43.000
+19.500
| +83 % | +526.186 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DNR
322
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
308.603
-240.434
| -44 % | -903.984 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
FMER
323
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
+54.649
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
324
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
22.487
-24.081
| -52 % | -1,17 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
325
LKQ Corp
LKQ
4,68 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
34.237
-65.156
| -66 % | -2,12 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .