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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,09 % |
111.150
+93.389
| +526 % | +3,78 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
GXP
277
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 4,46 Mio. $ | 0,09 % |
152.466
-32.577
| -18 % | -947.629 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
278
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,09 % |
+143.196
| Neu | +4,54 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
279
State Street
STT
46,5 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,09 % |
+49.436
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
280
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
22.224
+4.992
| +29 % | +977.792 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
TFCF
281
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 4,34 Mio. $ | 0,09 % |
+155.904
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVNTA
282
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 4,32 Mio. $ | 0,09 % |
+82.641
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
283
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
100.626
+51.024
| +103 % | +2,34 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
284
MSC Industrial Direct
MSM
6,66 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
+49.976
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
285
Wayfair
W
16 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,08 % |
55.621
+39.128
| +237 % | +2,32 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
PRXL
286
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 4,27 Mio. $ | 0,08 % |
49.100
+40.905
| +499 % | +3,05 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
287
Globe Life
GL
12,3 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,08 % |
+55.624
| Neu | +4,23 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
288
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,08 % |
134.948
+87.832
| +186 % | +2,73 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
289
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 4,25 Mio. $ | 0,08 % |
1.173.816
+417.440
| +55 % | +1,92 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
290
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,08 % |
68.105
+17.375
| +34 % | +1,03 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
291
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,08 % |
+510.000
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
292
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,08 % |
62.687
-44.997
| -42 % | -2,98 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
293
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,08 % |
+242.416
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
294
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
281.000
-526.280
| -65 % | -8,1 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
295
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 4,19 Mio. $ | 0,08 % |
+40.466
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTXS
296
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 4,18 Mio. $ | 0,08 % |
52.591
-49.753
| -49 % | -4,12 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
297
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,08 % |
74.056
+65.720
| +788 % | +3,72 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RDC
298
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 4,16 Mio. $ | 0,08 % |
406.321
+118.751
| +41 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
299
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 4,12 Mio. $ | 0,08 % |
31.066
+19.552
| +170 % | +2,51 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
300
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,08 % |
49.600
+46.217
| +1.366 % | +3,85 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .