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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCO
276
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
+17.568
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NLSN
277
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
24.399
+18.118
| +288 % | +963.207 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
278
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
+105.900
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
279
Owens Corning
OC
9,06 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
24.382
-10.189
| -29 % | -547.369 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
280
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
+15.219
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
281
Darling Ingredients
DAR
8,58 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
96.065
-49.564
| -34 % | -714.827 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
282
Travel + Leisure Co
TNL
4,71 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
42.648
+7.057
| +20 % | +225.437 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
283
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
203.986
-12.062
| -6 % | -81.089 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
284
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
+74.700
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GG
285
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 1,28 Mio. $ | 0,09 % |
77.812
+59.712
| +330 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
286
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
+15.604
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WWAV
287
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
+23.405
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
288
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
9.275
-4.182
| -31 % | -613.804 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
289
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,66 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
17.700
+9.600
| +119 % | +612.752 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
ESRX
290
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
+17.787
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
291
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
9.171
+6.508
| +244 % | +871.333 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
292
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
24.611
-41.289
| -63 % | -2,06 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
293
Teradata
TDC
3,12 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
+40.117
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
294
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
+23.277
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
295
Westlake Corp
WLK
8,03 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
+23.106
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
296
Alkermes
ALKS
7,89 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
+26.100
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
297
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,29 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
149.385
+111.427
| +294 % | +843.536 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
298
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
18.468
-40.761
| -69 % | -2,64 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
IDTI
299
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
52.101
-44.565
| -46 % | -920.468 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
N
300
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
10.866
-1.234
| -10 % | -124.364 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .