Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,08 % |
5.977
-1.016
| -15 % | -213.865 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
277
Unifirst Corp
UNF
4,61 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,08 % |
+11.455
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
278
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
28.003
-80.337
| -74 % | -3,92 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
279
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
14.732
+5.543
| +60 % | +427.048 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
HOT
280
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
17.679
+4.423
| +33 % | +339.735 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
281
Charles River Laboratories
CRL
17,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
15.825
-13.323
| -46 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
282
Kohl's
KSS
2,76 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
34.363
+7.693
| +29 % | +305.724 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
283
Digital Realty Trust
DLR
67,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
11.905
+9.605
| +418 % | +911.835 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
STRZA
284
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
43.300
-13.700
| -24 % | -364.660 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SAAS
285
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
+93.100
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
286
Brinker International
EAT
8,81 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,08 % |
28.188
+16.621
| +144 % | +759.128 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
LXFT
287
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| 1,28 Mio. $ | 0,08 % |
+24.565
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
288
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,08 % |
25.832
+754
| +3 % | +36.750 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
AKRX
289
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
44.331
+24.410
| +123 % | +676.640 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ARIA
290
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
170.700
+93.903
| +122 % | +704.526 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
291
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
7.564
+718
| +10 % | +112.412 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
292
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
49.354
-12.180
| -20 % | -332.873 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
293
Nabors Industries
NBR
1,38 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
2.465
+1.237
| +101 % | +584.647 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
294
Polaris
PII
3,38 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
+15.122
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
295
Waters Corp
WAT
45,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
+8.728
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
296
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
17.492
-21.666
| -55 % | -1,42 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
297
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
23.347
+12.692
| +119 % | +674.143 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWX
298
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
16.556
-4.066
| -20 % | -300.753 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
299
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
35.187
-10.892
| -24 % | -377.157 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
300
IAMGOLD
IAG
8,82 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
+290.816
| Neu | +990.694 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .