Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILG
251
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 1,52 Mio. $ | 0,09 % |
95.586
+70.880
| +287 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
252
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,09 % |
34.771
-21.114
| -38 % | -931.151 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SCTY
253
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 1,52 Mio. $ | 0,09 % |
63.300
+53.400
| +539 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
254
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
31.801
+15.594
| +96 % | +723.374 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
255
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
32.765
+7.574
| +30 % | +364.316 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ABMD
256
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
+13.673
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
257
Under Armour
UAA
2,27 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,09 % |
36.866
+31.468
| +583 % | +1,26 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
258
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,09 % |
+111.180
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
259
Kinross Gold
KGC
26,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,09 % |
298.960
+195.060
| +188 % | +930.553 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
260
Tyler Technologies
TYL
16,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,09 % |
8.699
+5.599
| +181 % | +826.713 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
261
Matador Resources
MTDR
6,24 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,09 % |
73.094
+21.094
| +41 % | +454.135 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
262
Coeur Mining
CDE
15,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
+134.659
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
263
Target
TGT
72 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,09 % |
20.462
+2.203
| +12 % | +164.348 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ESV
264
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
36.455
-13.770
| -27 % | -571.989 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
265
Invesco
IVZ
11,9 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
55.387
-21.213
| -28 % | -629.583 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
RICE
266
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
64.200
+43.200
| +206 % | +807.732 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
267
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
32.759
+5.811
| +22 % | +231.697 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
268
Steel Dynamics
STLD
31,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
57.327
-52.274
| -48 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
269
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
62.225
-30.996
| -33 % | -721.370 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
270
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
20.990
-19.337
| -48 % | -1,3 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
271
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,09 % |
15.315
+4.415
| +41 % | +410.067 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
272
Goodyear
GT
1,26 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
52.436
+38.809
| +285 % | +1,11 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
273
People Inc
PPLI
3,16 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
133.534
+35.055
| +36 % | +324.665 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
274
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
+22.393
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
275
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
+11.298
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .