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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,12 % |
36.314
-75.434
| -68 % | -11,7 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
XEC
227
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 5,84 Mio. $ | 0,12 % |
62.154
-10.114
| -14 % | -1,11 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
DRE
228
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 5,84 Mio. $ | 0,12 % |
+209.012
| Neu | +5,87 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESRX
229
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 5,79 Mio. $ | 0,11 % |
90.659
-287.519
| -76 % | -18,1 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
CPN
230
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 5,78 Mio. $ | 0,11 % |
427.483
+412.295
| +2.715 % | +4,96 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
231
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,11 % |
223.551
+200.948
| +889 % | +4,98 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
CDK
232
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 5,74 Mio. $ | 0,11 % |
92.451
+32.700
| +55 % | +2,05 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
BID
233
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
106.123
+50.936
| +92 % | +2,54 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
234
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,11 % |
+56.625
| Neu | +5,67 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARRS
235
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 5,65 Mio. $ | 0,11 % |
201.592
+47.515
| +31 % | +1,31 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
236
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,11 % |
266.085
+116.170
| +77 % | +2,28 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
237
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,11 % |
+44.143
| Neu | +5,72 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
238
Valvoline
VVV
4,44 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,11 % |
+236.546
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
239
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 5,57 Mio. $ | 0,11 % |
96.166
+89.006
| +1.243 % | +5 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
240
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
+52.938
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESV
241
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
266.584
+65.693
| +33 % | +1,89 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
242
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,11 % |
88.422
+31.499
| +55 % | +1,95 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
243
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 0,11 % |
+231.220
| Neu | +5,36 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
244
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,11 % |
+184.775
| Neu | +5,49 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAVM
245
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
| 5,36 Mio. $ | 0,11 % |
86.293
+79.890
| +1.248 % | +5,58 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
246
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,1 % |
24.900
-16.300
| -40 % | -3,42 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
247
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,1 % |
120.200
+112.509
| +1.463 % | +4,86 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
CLR
248
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 5,26 Mio. $ | 0,1 % |
162.745
+104.145
| +178 % | +4,12 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
249
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,1 % |
81.428
+74.350
| +1.050 % | +4,9 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
250
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,1 % |
+18.600
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .