Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,11 % |
53.209
+23.348
| +78 % | +725.102 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
227
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,11 % |
14.371
+5.416
| +60 % | +612.638 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
WLL
228
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 1,71 Mio. $ | 0,11 % |
616
+550
| +833 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DISCK
229
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
71.310
+22.657
| +47 % | +598.265 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
230
Worthington Enterprises
WOR
2,98 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
65.028
+39.196
| +152 % | +905.196 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
231
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,1 % |
37.367
+13.848
| +59 % | +597.242 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
232
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,1 % |
19.075
+7.623
| +67 % | +657.191 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
233
Helmerich & Payne
HP
3,52 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,1 % |
24.543
+16.762
| +215 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
234
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,1 % |
+9.618
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
235
Emergent Biosolutions
EBS
312 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
+57.959
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
236
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
56.219
+17.642
| +46 % | +535.766 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
237
Bunge Global
BG
19 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,1 % |
+27.464
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
238
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,1 % |
+17.497
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
239
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,1 % |
18.406
-69.213
| -79 % | -5,6 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
240
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,1 % |
10.905
+8.437
| +342 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
241
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
+32.325
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RDC
242
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
89.769
+1.153
| +1 % | +19.979 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
243
Patterson-UTI
PTEN
3,76 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
73.806
+19.089
| +35 % | +359.566 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
244
The Gap Inc
GAP
7,55 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
73.408
-7.980
| -10 % | -169.897 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
245
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
54.720
-45.848
| -46 % | -1,39 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
246
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
46.361
+24.687
| +114 % | +896.997 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
247
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
+28.748
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
248
American Eagle Outfitters
AEO
3,34 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,1 % |
96.678
+70.071
| +263 % | +1,07 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
249
NOV
NOV
6,26 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,1 % |
45.219
-4.325
| -9 % | -138.912 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
250
Ryanair
RYAAY
30,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,09 % |
+54.655
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .