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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,54 bi Giro 50,19%
Retorno est. (1 ano) 22,25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital (%)
6,07%
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 8,16 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 8,09 mi
3
ícone de KDP
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$ 7,71 mi
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 7,31 mi
5
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 6,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 10,8 mi
2
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 10,5 mi
3
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 9,28 mi
4
ícone de TXN
Texas Instruments
TXN
+US$ 8,27 mi
5
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 7,63 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 17,01%
2 Financeiro 14,97%
3 Saúde 13,34%
4 Tecnologia 11,38%
5 Bens industriais 10,96%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PG
151
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
US$ 1,18 mi 0,19%
+14.345
Nova +US$ 1,16 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de PVH
152
PVH
PVH
US$ 4,15 bi
US$ 1,18 mi 0,19%
11.911
+8.274
+227% +US$ 651 mil
2015 Q2
3 trimestres
ícone de JACK
153
Jack in the Box
JACK
US$ 270 mi
US$ 1,18 mi 0,19%
18.437
+7.415
+67% +US$ 521 mil
2015 Q3
2 trimestres
ícone de O
154
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
US$ 1,17 mi 0,19%
19.296
-37.375
-66% -US$ 2,08 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de VRSN
155
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
US$ 1,17 mi 0,19%
13.176
+8.000
+155% +US$ 654 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de PPLI
156
People Inc
PPLI
US$ 3,16 bi
US$ 1,16 mi 0,19%
138.324
+83.847
+154% +US$ 722 mil
2015 Q3
2 trimestres
ícone de GM
157
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
US$ 1,16 mi 0,19%
+36.953
Nova +US$ 1,11 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de DLR
158
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,9 bi
US$ 1,15 mi 0,18%
+13.033
Nova +US$ 1,06 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de VOD
159
Vodafone
VOD
US$ 36,1 bi
US$ 1,13 mi 0,18%
35.271
-10.811
-23% -US$ 337 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de OXY
160
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
US$ 1,13 mi 0,18%
+16.511
Nova +US$ 1,11 mi
2016 Q1
0 trimestres
SCTY
161
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
US$ 1,12 mi 0,18%
45.518
+18.664
+70% +US$ 532 mil
2015 Q3
2 trimestres
ícone de CVX
162
Chevron
CVX
US$ 415 bi
US$ 1,09 mi 0,18%
+11.471
Nova +US$ 1 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de BALL
163
Ball Corp
BALL
US$ 17,2 bi
US$ 1,09 mi 0,18%
+30.682
Nova +US$ 1,05 mi
2016 Q1
0 trimestres
CELG
164
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 1,09 mi 0,17%
+10.892
Nova +US$ 1,12 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de ITUB
165
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 81,5 bi
US$ 1,09 mi 0,17%
+287.217
Nova +US$ 875 mil
2016 Q1
0 trimestres
ícone de PSX
166
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
US$ 1,08 mi 0,17%
12.535
-16.413
-57% -US$ 1,33 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de CLB
167
Core Laboratories
CLB
US$ 405 mi
US$ 1,08 mi 0,17%
+9.595
Nova +US$ 997 mil
2016 Q1
0 trimestres
ícone de OC
168
Owens Corning
OC
US$ 9,36 bi
US$ 1,07 mi 0,17%
22.701
+11.879
+110% +US$ 528 mil
2015 Q3
2 trimestres
ícone de PBR
169
Petrobras
PBR
US$ 119 bi
US$ 1,07 mi 0,17%
+182.793
Nova +US$ 738 mil
2016 Q1
0 trimestres
ícone de NOW
170
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
US$ 1,06 mi 0,17%
86.975
+18.885
+28% +US$ 239 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de SNV
171
Deslistada
Synovus
SNV
US$ 1,06 mi 0,17%
36.563
+26.909
+279% +US$ 771 mil
2015 Q3
2 trimestres
ANDV
172
Deslistada
Andeavor
ANDV
US$ 1,05 mi 0,17%
+12.242
Nova +US$ 1,05 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de REGN
173
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 93,6 bi
US$ 1,05 mi 0,17%
2.909
+813
+39% +US$ 335 mil
2015 Q2
3 trimestres
ícone de NTES
174
NetEase
NTES
US$ 82,9 bi
US$ 1,04 mi 0,17%
+36.170
Nova +US$ 1,08 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de NLY
175
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,8 bi
US$ 1,03 mi 0,17%
+25.123
Nova +US$ 986 mil
2016 Q1
0 trimestres
5 6
7
8 9

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North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM de US$ 2,54 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania AUM de US$ 2,55 bi 31,3% Retorno est. (1 ano)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York AUM de US$ 2,52 bi 29,31% Retorno est. (1 ano)
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Capital Counsel New York AUM de US$ 2,56 bi 28,38% Retorno est. (1 ano)
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Basswood Capital Management New York AUM de US$ 2,51 bi 26,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016

No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.

Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
  • Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.