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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,54 bi Giro 50,19%
Retorno est. (1 ano) 22,25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital (%)
31,09%
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 9,02 mi
2
ícone de VLO
Valero Energy
VLO
+US$ 5,92 mi
3
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 5,04 mi
4
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 4,94 mi
5
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 4,78 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 4,19 mi
2
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 4,08 mi
3
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 4,05 mi
4
ícone de FDX
FedEx
FDX
+US$ 3,54 mi
5
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 3,32 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 14,05%
2 Tecnologia 13,82%
3 Bens industriais 11,85%
4 Financeiro 10,79%
5 Energia 10,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
CIT
101
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
US$ 1,75 mi 0,28%
+38.229
Nova +US$ 1,72 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de DVN
102
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
US$ 1,75 mi 0,28%
+21.990
Nova +US$ 1,6 mi
2014 Q2
0 trimestres
WBC
103
Deslistada
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
US$ 1,74 mi 0,28%
+16.310
Nova +US$ 1,75 mi
2014 Q2
0 trimestres
VIAB
104
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
US$ 1,74 mi 0,27%
20.025
+8.033
+67% +US$ 682 mil
2014 Q1
1 trimestre
CAVM
105
Deslistada
Cavium, Inc.
CAVM
US$ 1,74 mi 0,27%
34.975
+27.203
+350% +US$ 1,25 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de WELL
106
Welltower
WELL
US$ 180 bi
US$ 1,73 mi 0,27%
+27.616
Nova +US$ 1,74 mi
2014 Q2
0 trimestres
BRCD
107
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
US$ 1,72 mi 0,27%
187.070
+158.656
+558% +US$ 1,46 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de BAC
108
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
US$ 1,71 mi 0,27%
+111.492
Nova +US$ 1,73 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de ROC
109
Deslistada
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
US$ 1,7 mi 0,27%
22.318
+19.709
+755% +US$ 1,45 mi
2013 Q4
2 trimestres
HOT
110
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
US$ 1,68 mi 0,27%
+20.787
Nova +US$ 1,63 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de L
111
Loews
L
US$ 22,2 bi
US$ 1,66 mi 0,26%
37.733
+37.033
+5.290% +US$ 1,62 mi
2014 Q1
1 trimestre
RFMD
112
Deslistada
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
US$ 1,66 mi 0,26%
+173.076
Nova +US$ 1,54 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de EIX
113
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
US$ 1,65 mi 0,26%
+28.401
Nova +US$ 1,59 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de MU
114
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
US$ 1,62 mi 0,26%
+49.064
Nova +US$ 1,34 mi
2014 Q2
0 trimestres
PCP
115
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
US$ 1,6 mi 0,25%
+6.346
Nova +US$ 1,62 mi
2014 Q2
0 trimestres
RDS.A
116
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 1,6 mi 0,25%
20.801
+14.313
+221% +US$ 1,05 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de PBR
117
Petrobras
PBR
US$ 119 bi
US$ 1,59 mi 0,25%
+108.983
Nova +US$ 1,59 mi
2014 Q2
0 trimestres
SINA
118
Deslistada
Sina Corp
SINA
US$ 1,58 mi 0,25%
+31.841
Nova +US$ 1,56 mi
2014 Q2
0 trimestres
MWV
119
Deslistada
MEADWESTVACO CORP
MWV
US$ 1,57 mi 0,25%
+35.537
Nova +US$ 1,44 mi
2014 Q2
0 trimestres
ATHN
120
Deslistada
Athenahealth, Inc.
ATHN
US$ 1,55 mi 0,25%
12.415
+12.223
+6.366% +US$ 1,58 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de IBM
121
IBM
IBM
US$ 232 bi
US$ 1,55 mi 0,25%
8.946
-6.675
-43% -US$ 1,2 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de JOYY
122
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,96 bi
US$ 1,54 mi 0,24%
20.471
+20.411
+34.018% +US$ 1,33 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de MTZ
123
MasTec
MTZ
US$ 14 bi
US$ 1,54 mi 0,24%
50.014
+46.714
+1.416% +US$ 1,76 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de AGO
124
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,23 bi
US$ 1,52 mi 0,24%
+62.186
Nova +US$ 1,54 mi
2014 Q2
0 trimestres
KOG
125
Deslistada
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
US$ 1,51 mi 0,24%
103.519
+74.420
+256% +US$ 968 mil
2014 Q1
1 trimestre
3 4
5
6 7

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North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM de US$ 2,54 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania AUM de US$ 2,55 bi 31,3% Retorno est. (1 ano)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York AUM de US$ 2,52 bi 29,31% Retorno est. (1 ano)
ET
Entropy Technologies New York AUM de US$ 2,51 bi 24,69% Retorno est. (1 ano)
Capital Counsel
Capital Counsel New York AUM de US$ 2,56 bi 28,38% Retorno est. (1 ano)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM de US$ 2,51 bi 26,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.

Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
  • Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.