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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,54 bi Giro 50,19%
Retorno est. (1 ano) 22,25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital (%)
6,07%
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 8,16 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 8,09 mi
3
ícone de KDP
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$ 7,71 mi
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 7,31 mi
5
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 6,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 10,8 mi
2
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 10,5 mi
3
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 9,28 mi
4
ícone de TXN
Texas Instruments
TXN
+US$ 8,27 mi
5
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 7,63 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 17,01%
2 Financeiro 14,97%
3 Saúde 13,34%
4 Tecnologia 11,38%
5 Bens industriais 10,96%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GEN
51
Gen Digital
GEN
US$ 17,7 bi
US$ 2,41 mi 0,39%
+131.333
Nova +US$ 2,53 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de BLK
52
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
US$ 2,4 mi 0,38%
+7.053
Nova +US$ 2,24 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de EMN
53
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,36 bi
US$ 2,4 mi 0,38%
33.226
+27.750
+507% +US$ 1,82 mi
2015 Q3
2 trimestres
ícone de WY
54
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,1 bi
US$ 2,4 mi 0,38%
77.368
+60.721
+365% +US$ 1,62 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de SBAC
55
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
US$ 2,38 mi 0,38%
23.725
+10.546
+80% +US$ 1,01 mi
2015 Q1
4 trimestres
ícone de QCOM
56
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
US$ 2,37 mi 0,38%
+46.396
Nova +US$ 2,26 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de VMC
57
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
US$ 2,35 mi 0,38%
+22.301
Nova +US$ 2,11 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de TDG
58
TransDigm Group
TDG
US$ 66,2 bi
US$ 2,32 mi 0,37%
+10.518
Nova +US$ 2,3 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de MCK
59
McKesson
MCK
US$ 122 bi
US$ 2,28 mi 0,37%
+14.496
Nova +US$ 2,34 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de BABA
60
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
US$ 2,26 mi 0,36%
+28.634
Nova +US$ 2,02 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de JNPR
61
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
US$ 2,26 mi 0,36%
88.456
+76.693
+652% +US$ 1,92 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de SAP
62
SAP
SAP
US$ 269 bi
US$ 2,23 mi 0,36%
27.789
+22.644
+440% +US$ 1,76 mi
2015 Q2
3 trimestres
ícone de CLX
63
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
US$ 2,16 mi 0,35%
17.135
+9
+0,1% +US$ 1,14 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de PNC
64
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
US$ 2,14 mi 0,34%
+25.329
Nova +US$ 2,16 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de FE
65
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
US$ 2,14 mi 0,34%
59.508
-31.509
-35% -US$ 1,06 mi
2015 Q3
2 trimestres
TYC
66
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
US$ 2,11 mi 0,34%
55.020
+14.031
+34% +US$ 501 mil
2015 Q2
3 trimestres
ícone de UPS
67
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
US$ 2,11 mi 0,34%
20.032
-108.185
-84% -US$ 10,5 mi
2015 Q4
1 trimestre
LLTC
68
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
US$ 2,11 mi 0,34%
47.290
+27.008
+133% +US$ 1,14 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de FL
69
Deslistada
Foot Locker
FL
US$ 2,11 mi 0,34%
32.666
+19.894
+156% +US$ 1,29 mi
2015 Q3
2 trimestres
ícone de PH
70
Parker-Hannifin
PH
US$ 116 bi
US$ 2,09 mi 0,34%
18.848
+14.886
+376% +US$ 1,5 mi
2015 Q2
3 trimestres
ícone de BHC
71
Bausch Health
BHC
US$ 3,06 bi
US$ 2,07 mi 0,33%
+78.727
Nova +US$ 5,82 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de WU
72
Western Union
WU
US$ 2,15 bi
US$ 2,05 mi 0,33%
106.409
+22.950
+27% +US$ 413 mil
2015 Q4
1 trimestre
ícone de DOC
73
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14 bi
US$ 2,02 mi 0,32%
68.243
-134.178
-66% -US$ 4,03 mi
2015 Q2
3 trimestres
ícone de TCOM
74
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,9 bi
US$ 2,02 mi 0,32%
45.593
+40.405
+779% +US$ 1,69 mi
2015 Q4
1 trimestre
GGP
75
Deslistada
GGP Inc.
GGP
US$ 2 mi 0,32%
67.461
+802
+1% +US$ 22 mil
2015 Q1
4 trimestres
1 2
3
4 5

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North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM de US$ 2,54 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania AUM de US$ 2,55 bi 31,3% Retorno est. (1 ano)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York AUM de US$ 2,52 bi 29,31% Retorno est. (1 ano)
ET
Entropy Technologies New York AUM de US$ 2,51 bi 24,69% Retorno est. (1 ano)
Capital Counsel
Capital Counsel New York AUM de US$ 2,56 bi 28,38% Retorno est. (1 ano)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM de US$ 2,51 bi 26,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016

No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.

Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
  • Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.