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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Forum Energy Technologies
FET
US$ 882 mi
| US$ 132 mil | 0,02% |
503
+358
| +247% | +US$ 80,1 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
SSRI
652
Deslistada
Silver Standard Resources
SSRI
| US$ 132 mil | 0,02% |
23.847
+15.168
| +175% | +US$ 80,1 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
653
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,56 bi
| US$ 131 mil | 0,02% |
+7.333
| Nova | +US$ 123 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
654
ICU Medical
ICUI
US$ 4,48 bi
| US$ 131 mil | 0,02% |
+1.268
| Nova | +US$ 121 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SHLX
655
Deslistada
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$ 131 mil | 0,02% |
+3.589
| Nova | +US$ 127 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
AXE
656
Deslistada
Anixter International Inc
AXE
| US$ 131 mil | 0,02% |
2.529
+1.377
| +120% | +US$ 64,7 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
657
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 3,02 bi
| US$ 130 mil | 0,02% |
11.085
+10.219
| +1.180% | +US$ 142 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
658
Sanmina
SANM
US$ 8,48 bi
| US$ 130 mil | 0,02% |
5.583
+1.329
| +31% | +US$ 26,7 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
659
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 130 mil | 0,02% |
+3.237
| Nova | +US$ 113 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BNCL
660
Deslistada
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| US$ 130 mil | 0,02% |
+9.557
| Nova | +US$ 124 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HTS
661
Deslistada
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$ 130 mil | 0,02% |
9.143
-29.747
| -76% | -US$ 392 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
KKD
662
Deslistada
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| US$ 130 mil | 0,02% |
8.366
+6.380
| +321% | +US$ 92,6 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
663
AMC Global Media
AMCX
US$ 391 mi
| US$ 129 mil | 0,02% |
1.999
+1.676
| +519% | +US$ 115 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CEO
664
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 129 mil | 0,02% |
1.110
+1.034
| +1.361% | +US$ 108 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
TCF
665
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 128 mil | 0,02% |
+3.612
| Nova | +US$ 120 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
666
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 127 mil | 0,02% |
+544
| Nova | +US$ 119 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
667
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,1 bi
| US$ 127 mil | 0,02% |
+12.964
| Nova | +US$ 114 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
668
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,22 bi
| US$ 127 mil | 0,02% |
2.061
+307
| +18% | +US$ 17,7 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
LXK
669
Deslistada
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$ 127 mil | 0,02% |
+3.825
| Nova | +US$ 113 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
670
SK Telecom
SKM
US$ 13,3 bi
| US$ 125 mil | 0,02% |
3.790
-3.615
| -49% | -US$ 117 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
VRTU
671
Deslistada
Virtusa Corporation
VRTU
| US$ 125 mil | 0,02% |
3.339
+2.463
| +281% | +US$ 93,3 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
GLOG
672
Deslistada
GASLOG LTD
GLOG
| US$ 124 mil | 0,02% |
12.748
+12.101
| +1.870% | +US$ 104 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TCP
673
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 124 mil | 0,02% |
+2.587
| Nova | +US$ 117 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
674
Deslistada
El Paso Electric Company
EE
| US$ 124 mil | 0,02% |
2.703
+2.634
| +3.817% | +US$ 108 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
675
Dauch Corp
DCH
US$ 1,11 bi
| US$ 123 mil | 0,02% |
8.034
-17.984
| -69% | -US$ 259 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.