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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,54 bi Giro 50,19%
Retorno est. (1 ano) 22,25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,02%
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GIS
General Mills
GIS
+US$ 18,1 mi
2
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 15 mi
3
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 13 mi
4
ícone de SYY
Sysco
SYY
+US$ 12,7 mi
5
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 12,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PPL
PPL Corp
PPL
+US$ 18,4 mi
2
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 16,3 mi
3
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 13 mi
4
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 12,7 mi
5
ícone de PLD
Prologis
PLD
+US$ 11,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 15,2%
2 Tecnologia 13,06%
3 Financeiro 12,28%
4 Bens industriais 12,26%
5 Saúde 10,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NWSA
426
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,2 bi
US$ 359 mil 0,04%
+25.705
Nova +US$ 339 mil
2016 Q3
0 trimestres
SEP
427
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
US$ 358 mil 0,04%
8.200
+8.188
+68.233% +US$ 378 mil
2016 Q2
1 trimestre
ícone de MPLX
428
MPLX
MPLX
US$ 56,6 bi
US$ 357 mil 0,04%
10.564
-16.212
-61% -US$ 535 mil
2016 Q1
2 trimestres
ícone de RMBS
429
Rambus
RMBS
US$ 7,98 bi
US$ 349 mil 0,04%
27.935
+26.510
+1.860% +US$ 350 mil
2016 Q2
1 trimestre
ícone de KRG
430
Kite Realty
KRG
US$ 5,04 bi
US$ 346 mil 0,04%
12.491
+3.062
+32% +US$ 88 mil
2015 Q1
6 trimestres
TRCO
431
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
US$ 345 mil 0,04%
+9.468
Nova +US$ 359 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de OKE
432
Oneok
OKE
US$ 53,7 bi
US$ 344 mil 0,04%
6.704
-96.793
-94% -US$ 4,58 mi
2016 Q2
1 trimestre
FLIR
433
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
US$ 343 mil 0,04%
10.926
-1.155
-10% -US$ 36,4 mil
2016 Q1
2 trimestres
GNC
434
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
US$ 343 mil 0,04%
16.823
-28.078
-63% -US$ 615 mil
2015 Q2
5 trimestres
VR
435
Deslistada
Validus Hold Ltd
VR
US$ 342 mil 0,04%
+6.880
Nova +US$ 342 mil
2016 Q3
0 trimestres
PGRE
436
Deslistada
Paramount Group
PGRE
US$ 340 mil 0,04%
20.749
-663
-3% -US$ 11,4 mil
2016 Q1
2 trimestres
ACOR
437
Deslistada
Acorda Therapeutics
ACOR
US$ 340 mil 0,04%
136
+7
+5% +US$ 20,9 mil
2016 Q2
1 trimestre
NPTN
438
Deslistada
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
US$ 339 mil 0,04%
20.771
+9.622
+86% +US$ 135 mil
2016 Q1
2 trimestres
ícone de GBCI
439
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,27 bi
US$ 334 mil 0,04%
+11.718
Nova +US$ 331 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de CNO
440
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,09 bi
US$ 332 mil 0,04%
21.752
-16.263
-43% -US$ 265 mil
2016 Q1
2 trimestres
ícone de USG
441
Deslistada
Usg
USG
US$ 332 mil 0,04%
+12.874
Nova +US$ 357 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de ALGN
442
Align Technology
ALGN
US$ 11,7 bi
US$ 331 mil 0,04%
3.532
-3.924
-53% -US$ 355 mil
2016 Q2
1 trimestre
ícone de DNOW
443
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,39 bi
US$ 330 mil 0,04%
+15.399
Nova +US$ 308 mil
2016 Q3
0 trimestres
WBMD
444
Deslistada
WebMD Health Corp.
WBMD
US$ 330 mil 0,04%
6.646
-15.942
-71% -US$ 880 mil
2016 Q2
1 trimestre
MNK
445
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
US$ 329 mil 0,04%
4.721
-7.459
-61% -US$ 540 mil
2016 Q2
1 trimestre
ícone de STI
446
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
US$ 329 mil 0,04%
+7.515
Nova +US$ 322 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de SANM
447
Sanmina
SANM
US$ 7,22 bi
US$ 328 mil 0,04%
11.529
+9.690
+527% +US$ 262 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de KDP
448
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 49,9 bi
US$ 327 mil 0,04%
3.588
-59.210
-94% -US$ 5,61 mi
2016 Q1
2 trimestres
ícone de XRX
449
Xerox
XRX
US$ 143 mi
US$ 326 mil 0,04%
12.237
-5.282
-30% -US$ 136 mil
2016 Q2
1 trimestre
ícone de FMX
450
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 44,2 bi
US$ 317 mil 0,04%
3.447
+946
+38% +US$ 87,2 mil
2016 Q2
1 trimestre
16 17
18
19 20

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North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM de US$ 2,54 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania AUM de US$ 2,55 bi 31,3% Retorno est. (1 ano)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York AUM de US$ 2,52 bi 29,31% Retorno est. (1 ano)
ET
Entropy Technologies New York AUM de US$ 2,51 bi 24,69% Retorno est. (1 ano)
Capital Counsel
Capital Counsel New York AUM de US$ 2,56 bi 28,38% Retorno est. (1 ano)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM de US$ 2,51 bi 26,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016

No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.

Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
  • Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.