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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+11%)
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.8%
保有額
1,564
新規
464
買い増し
348
減少
263
解消
486
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1349万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1272万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1131万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$1093万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$2472万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1742万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$1350万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1289万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.98% |
| 3 | ヘルスケア | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
上場廃止
US Steel
X
| $146万 | 0.14% |
+65,947
| 新規 | +$156万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
202
BP
BP
$1282億
| $145万 | 0.14% |
47,119
-130,380
| -73% | -$406万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
203
Quanta Services
PWR
$912億
| $144万 | 0.14% |
43,923
+26,109
| +147% | +$87万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
DST
204
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $144万 | 0.14% |
23,337
+21,109
| +947% | +$129万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
205
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $141万 | 0.13% |
58,927
+29,944
| +103% | +$69万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
206
CME Group
CME
$1052億
| $141万 | 0.13% |
11,236
-62,184
| -85% | -$744万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
207
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $139万 | 0.13% |
24,570
+4,311
| +21% | +$23.4万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
208
Sherwin-Williams
SHW
$775億
| $137万 | 0.13% |
11,712
-32,757
| -74% | -$366万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
209
Target
TGT
$677億
| $137万 | 0.13% |
26,216
-4,717
| -15% | -$25.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
210
Devon Energy
DVN
$564億
| $137万 | 0.13% |
+42,813
| 新規 | +$157万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
211
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$49.5億
| $134万 | 0.13% |
+56,269
| 新規 | +$141万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
BWLD
212
上場廃止
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| $133万 | 0.13% |
10,502
+9,046
| +621% | +$135万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
ACC
213
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $132万 | 0.12% |
27,861
+19,825
| +247% | +$94.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
214
AES
AES
$107億
| $131万 | 0.12% |
117,567
+14,612
| +14% | +$16.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
LVLT
215
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $128万 | 0.12% |
+21,602
| 新規 | +$130万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
SNI
216
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $128万 | 0.12% |
18,680
-1,217
| -6% | -$8.57万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
217
The Gap Inc
GAP
$77.3億
| $126万 | 0.12% |
+57,513
| 新規 | +$137万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
218
Community Health Systems
CYH
$3.75億
| $126万 | 0.12% |
126,826
+67,819
| +115% | +$62万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
219
New Oriental
EDU
$78.6億
| $126万 | 0.12% |
+17,852
| 新規 | +$123万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
$798億
| $126万 | 0.12% |
11,518
+4,403
| +62% | +$46.7万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
221
Advanced Micro Devices
AMD
$9443億
| $126万 | 0.12% |
+100,635
| 新規 | +$123万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
222
Diversified Healthcare Trust
DHC
$18.9億
| $126万 | 0.12% |
61,426
-11,597
| -16% | -$24.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
223
Willis Towers Watson
WTW
$299億
| $125万 | 0.12% |
+8,623
| 新規 | +$120万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
ALXN
224
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $124万 | 0.12% |
+10,151
| 新規 | +$118万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
NBL
225
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $123万 | 0.12% |
+43,552
| 新規 | +$136万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,564銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに464銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は920,210株、評価額は$1301万でした。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Quantbot Technologiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$1350万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2017年第2四半期に新たに464件のポジションを取り、486件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.6億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。