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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.15億
(+50%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.42%
保有額
1,604
新規
482
買い増し
306
減少
233
解消
582
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$1851万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$1766万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$1545万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1333万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$1221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$875万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$836万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$748万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$733万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$655万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 11% |
| 5 | ヘルスケア | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cardinal Health
CAH
$578億
| $117万 | 0.12% |
15,050
+8,880
| +144% | +$70.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
202
Petrobras
PBR
$1686億
| $117万 | 0.12% |
164,066
-18,727
| -10% | -$12.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
203
Costco
COST
$4446億
| $117万 | 0.12% |
+7,430
| 新規 | +$113万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
204
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $116万 | 0.12% |
+10,957
| 新規 | +$110万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
205
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $116万 | 0.12% |
26,611
-46,923
| -64% | -$207万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
206
Brixmor Property Group
BRX
$86.3億
| $116万 | 0.12% |
+43,805
| 新規 | +$112万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
207
Barrick Mining
B
$628億
| $115万 | 0.12% |
+54,004
| 新規 | +$96.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
208
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $114万 | 0.12% |
+138,328
| 新規 | +$132万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
209
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $114万 | 0.12% |
+33,527
| 新規 | +$122万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
210
Oracle
ORCL
$3825億
| $113万 | 0.12% |
27,585
-48,234
| -64% | -$193万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
211
Oceaneering
OII
$39.1億
| $112万 | 0.12% |
37,599
+32,165
| +592% | +$105万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
212
Travelers Companies
TRV
$831億
| $112万 | 0.12% |
9,425
+9,065
| +2,518% | +$103万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
PNRA
213
上場廃止
Panera Bread Co
PNRA
| $112万 | 0.12% |
5,284
-2,998
| -36% | -$63.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
214
Trip.com Group
TCOM
$250億
| $112万 | 0.12% |
27,117
-18,476
| -41% | -$80.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
215
UDR
UDR
$115億
| $111万 | 0.12% |
+30,136
| 新規 | +$108万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
216
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| $111万 | 0.12% |
61,322
+48,664
| +384% | +$74.1万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
BPL
217
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $109万 | 0.12% |
15,513
+12,589
| +431% | +$88.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
GNC
218
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $109万 | 0.12% |
44,901
+44,809
| +48,705% | +$124万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
219
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$687億
| $107万 | 0.11% |
+22,399
| 新規 | +$104万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
220
BWX Technologies
BWXT
$117億
| $106万 | 0.11% |
29,675
+18,598
| +168% | +$63.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
221
Synaptics
SYNA
$46.6億
| $106万 | 0.11% |
+19,699
| 新規 | +$135万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
222
Hanover Insurance
THG
$82.8億
| $106万 | 0.11% |
+12,481
| 新規 | +$107万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
223
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $104万 | 0.11% |
11,531
+8,669
| +303% | +$89.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
224
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $104万 | 0.11% |
24,035
-54,126
| -69% | -$222万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
225
Labcorp
LH
$267億
| $104万 | 0.11% |
+9,281
| 新規 | +$100万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$9.4億でした。前四半期の$6.24億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち306銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は486,109株、評価額は$1835万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$836万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの13%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、582件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$9.4億となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。